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¿Cómo saber si tu asesor experto (expert advisor) está desfasado?

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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¿No sería fantástico si pudiera recostarse en su asiento y dejar que un programa de computadora haga todo su trading por usted? Estos programas son conocidos como asesores expertos y se pueden usar en la mayoría de las plataformas de trading de Forex para obtener más beneficios. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, ganar dinero mientras está acostado cómodamente en su sofá, pero es posible si realiza la selección correcta. Esa es la gran advertencia que la mayoría de las compañías que venden estos asesores expertos no le mencionan: que hay más EA de mierda que buenos. Después de todo, al igual que los estafadores, los brókers de Forex prometen hacerte rico en semanas, al igual que muchos de los desarrolladores de software. En este artículo, veremos la evolución del comercio automatizado primero y luego analizaremos la complejidad de los asesores expertos. Al final, usted debe ser capaz de distinguir un buen EA de uno que sólo le costará dinero. Con este conocimiento, se convertirá en un operador mucho más exitoso que antes. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

Cómo el comercio automatizado se ha apoderado de las finanzas

El mundo del trading de hoy en día está siendo dominado por robots comerciales, como lo presencian en Wall Street. El año pasado, en febrero, hubo una noticia de que Goldman Sachs había despedido a 600 de sus operadores bursátiles y los había reemplazado con 200 ingenieros informáticos cuya función era monitorear los programas de comercio o trading automatizado de la compañía. De hecho, el CFO de la compañía reveló más tarde que un tercio de todo el personal de Goldman son ingenieros informáticos. Tenga en cuenta que estos ingenieros tenían muy poco conocimiento sobre los mercados financieros, lo que demuestra que las computadoras están asumiendo gran parte del mercado de divisas. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

La tendencia no se observa solo en Goldman Sachs, sino también en muchos otros bancos que ofrecen operaciones con divisas. La investigación muestra que existe una gran cantidad de actividades comerciales en los mercados financieros que tiene su originen en los programas informáticos, más del 50%. Esta actividad se centra principalmente en acciones, pero también ahora en el comercio de divisas. Además, alrededor del 40% de los ingresos en la mayoría de gestores de fondos es generado por los programas de computadora. Claramente, ha habido un aumento del comercio automatizado de programas en los ámbitos financieros, y la tendencia está aumentando. (Sepa Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)

¿Deberíamos estar preocupados?

Hablar sobre el famoso tema en que las computadoras se apoderan de los humanos está destinado a desencadenar escenarios de una final de los tiempos en nuestras mentes, como lo muestran muchas películas de ciencia ficción. Tales nociones no son infundadas porque de hecho hay evidencia en muchas industrias de que las computadoras están reemplazando a los humanos. Por otro lado, hay otra forma de verlo, y es centrarse en el beneficio que el trading automatizado puede tener para nosotros. En la medida en que no nos gustaría admitirlo, las computadoras son mejores que los humanos en el análisis de datos. Lo más importante es que no sufren cambios emocionales como nosotros, lo que evita una de las razones principales por las que muchos traders fracasan en los mercados. Ahora imagina si pudieras aprovechar el poder de estas computadoras y usarlas en tu propio trading. (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)

Hay una razón más para no preocuparse, aparte de lo obvio, este un poco más reconfortante para la psique: las computadoras no siempre son buenas. Aunque los números mencionados anteriormente por Goldman pueden ser preocupantes, pregúntese por qué no han reemplazado completamente a los traders humanos. Las computadoras solo pueden aprender a operar en los mercados mediante el análisis de datos históricos, similar al análisis técnico. Sin embargo, cualquier trader sabe que hay mucho más en los mercados financieros y en el trading que solo eso. Se deben considerar muchos otros factores, como los anuncios de noticias en el calendario económico del mercado Forex, eventos políticos como la guerra comercial, emergencias como inundaciones y accidentes, etc. Solo un humano puede tener todo esto en cuenta, por lo que incluso con los programas de computadoras tan inteligentes que existen hoy en día y que se están utilizando en la actualidad, a menudo es necesario un ser humano detrás para que presiona un botón junto con la información de la computadora. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)

Por lo tanto, todavía no es tiempo de preocuparse por la singularidad y, por ahora, es más importante concentrarse en los beneficios que todos podemos obtener al usar programas de computadora en nuestras operaciones. Además, existe un temor incluso entre aquellos que usan estos programas de computadora que su influencia podría llevar a un mercado "poco inspirador". Si algún día los programas de trading se vuelven fácilmente disponibles para todos, entonces los mercados serían completamente predecibles, reduciendo así las ganancias. Dada la naturaleza humana y la necesidad de autoconservación, puede dormir tranquilo sabiendo que los grandes jugadores no permitirán que esto suceda, al menos no en su tiempo o en el nuestro. (Conozca la Aplicación del Open Interest o Interes Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)

¿Qué pasa con el mercado Forex?

El comercio automatizado no comenzó con el mercado Forex, pero ahora se está utilizando ampliamente en este campo. Esto es bastante comprensible, especialmente si se considera cuán grande es el escenario del mercado de las divisas. Por ejemplo, los principales brókers de Forex ofrecen más de 50 pares de divisas a sus clientes. ¿Te imaginas lo difícil que es monitorear y analizar todos estos gráficos de Forex en diferentes timeframes a la vez? Casi imposible para un humano, pero no tanto para una computadora. En el mismo simposio que reveló los cambios del personal de Goldman, ¡también dijeron que una sola computadora podría reemplazar a 4 traders! Recuerde que solo se está considerando la cantidad de trabajo que puede hacer una computadora, sin mencionar los ahorros en ingresos, ya que una computadora nunca solicitará una bonificación por su trabajo. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)

Aunque el mercado Forex no era para lo que los banqueros pretendiesen usar algoritmos informáticos, han descubierto una oportunidad y la están aprovechando. De hecho, el mercado Forex es incluso más adecuado para programas de computadora que, por ejemplo, el mercado de índices, porque se puede estudiar más a fondo. Además, el mercado no es tan propenso a cambios de precios debido a rumores como otros mercados financieros. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel - El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)

¿Asesores expertos en el mercado Forex?

Los asesores expertos son programas informáticos diseñados especialmente para automatizar el trading en las plataformas MetaTrader. Sin embargo, también hay EA para otras plataformas de trading como cTrader y otras, excepto que puede haber menos de ellas. Estas EA son la ejemplificación del comercio automatizado en el sector retail del mercado Forex, y se han vuelto tan comunes entre los traders individuales como los algoritmos para inversores institucionales como los mencionados anteriormente. Si alguna vez ha estado buscando un EA para usarlo, entonces probablemente sepa que hay muchos de ellos en el mercado. Un vistazo a una página web como la de MQL5 o la búsqueda en Google de un EA le dará muchos resultados, y ahí radica el problema. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)

El problema de tener numerosos EA es que todos prometen grandes ganancias mientras usted se tira en el sofá y bebe mojitos tranquilamente. Lo que es peor, muchos de ellos no son gratuitos, lo que significa que podría estar pagando para perder su propio dinero. La verdad es que, muchos de los EAs en el mercado de hoy son totalmente inútiles o están completamente desactualizados, lo que significa que simplemente perderá su dinero en el proceso. Para evitar convertirte en una estadística, tienes que poner más trabajo. La mayoría de las personas que pierden su dinero o se arruinan en el mercado Forex lo hacen porque asumen que el mercado Forex es un negocio fácil que puede hacerte rico rápidamente. Pero la verdad no podría ser más diferente. Los traders exitosos saben que hay que esforzarse mucho para comprender los mercados y sus complejidades. Cuando se trata de un EA, entonces tienes que hacer lo mismo y entender cómo funcionan estos programas. Luego, puede encontrar una buena fuente de estos EA y comenzar con el proceso real. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)

¿Cómo funcionan los asesores expertos?

Antes de salir de la página, esta no es una lección sobre programación o codificación. No necesita ser un programador para entender cómo funcionan los EA, pero el conocimiento básico es esencial. Básicamente, un asesor experto es un software que analiza los mercados utilizando parámetros establecidos y luego toma decisiones a partir de ellos. Sé que cualquier persona con el menor conocimiento en programación estaría sacudiendo la cabeza en este momento, pero esa es la definición más básica de un EA. Para explicar más sobre esto, echemos un vistazo a algunas de las formas en que un EA podría funcionar: (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)

1. Comprobar si hay breakouts en el mercado: este tipo de EA buscará cualquier breakouts en el mercado desde los niveles de soporte y resistencia a precios predeterminados. Por ejemplo, podría crear un EA que colocara una orden de venta a precios de mercado en el momento en que los precios fueran por debajo de un nivel de soporte específico. Por supuesto, un sistema de este tipo podría ser vulnerable a fake-outs; (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)

2. detectar cambios a partir de eventos de noticias: como se conoce de antemano cualquier evento de noticias importante, se puede usar un EA para monitorear los cambios durante el anuncio de noticias. Tal vez una EA de este tipo podría configurarse para monitorear todos los anuncios de noticias de los bancos centrales u otros eventos de noticias importantes como el IPC, el desempleo, etc. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

3. scalping: este tipo de programa utiliza diferentes indicadores de Forex técnicos como medias móviles, MACD, RSI, etc. para realizar transacciones para usted. Como ejemplo, imagine un EA que vendió el par de divisas cuando los precios se cruzaron por debajo de una media móvil o viceversa. Debido a que estas señales a menudo se activan, puede haber cientos de operaciones ejecutadas todos los días. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

Los EAs también pueden diferir en el nivel de permiso que les otorga. La mayoría de los EAs todavía requieren asistencia humana para activar la operación, lo que significa que el EA simplemente se utiliza como una guía. Este suele ser el uso más recomendado de los EAs, a menos que esté completamente seguro de la efectividad de uno. Sin embargo, esto no funcionaría en un EA destinado a la especulación (scalping), por eso, los EAs generalmente deben tener permiso para iniciar operaciones. Algunos llegan incluso a tomar el control de toda su cuenta para tomar decisiones más "informadas" sobre el trade. Más sobre esto hablaremos más adelante. De todos modos, un EA de este tipo podría ejecutar órdenes e incluso establecer niveles de toma de ganancias (take profits) y de pérdida (stop los) para usted, incluso trailing stops. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)

Es posible que esto no explique completamente cómo funciona un EA a nivel técnico, pero al menos debería eliminar parte del misterio que lo rodea. Deje el resto a los programadores para averiguar cómo pueden "instruir" a un programa para verificar las medias móviles, niveles de S/R o lo que sea.

¿Dónde puede conseguir un buen Asesor Experto (EA)?

Hay muchos asesores disponibles para usar en MetaTrader en Internet, como mencionamos anteriormente, el problema es obtener una buena fuente. Una de las fuentes más populares y comunes de EA, señales y otras herramientas de comercio automático es MQL5, que es el sitio web oficial de las herramientas MetaTrader. Sin embargo, solo porque es lo más común no significa que pueda confiar en todo lo que encuentre en él. Al igual que cualquier otra fuente, hay desarrolladores de software que pueden no haber perfeccionado por completo sus EAs pero que afirman ser los mejores. Más adelante veremos cómo puede distinguir los buenos EAs de los malos mediante múltiples criterios. Por ahora, solo debes tener en cuenta que existen muchos EAs en MQL5 y puedes tomar uno ahora mismo para probarlo en las siguientes secciones. Otra fuente popular de estos EA es Myfxbook, que destacamos hace algún tiempo como una fuente excelente. Aquí también, hay muchas opciones que puede obtener, tanto de pago como gratuitas. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)

Si está utilizando una plataforma de trading diferente a MetaTrader, probablemente no encontrará un EA en estas fuentes mencionadas anteriormente. cTrader proporciona EAs en sus sitios web como cBots que puede descargar y luego cargarlo usando cAlgo. El proceso es diferente, pero los EAs funcionan de la misma manera. Aunque cTrader no es tan popular como MetaTrader, la plataforma ha estado recibiendo mucha atención y no hay escasez de EAs para elegir. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)

Otras plataformas de negociación pueden ser incluso más difíciles de obtener para los EAs, pero siempre puede contratar a un desarrollador privado. Hay muchas páginas web de trabajo independientes en los que puede contratar a un profesional independiente para crear su propio EA por un precio. Esa puede ser la única opción si está utilizando una plataforma de trading única, pero también puede ser la mejor manera de ir asumiendo que encuentre a la persona adecuada para el trabajo. Además, mantener un EA efectivo con el tiempo necesita modificaciones y su desarrollador siempre puede ser útil para actualizar y refinar su EA como lo hacen los principales inversores al contratar ingenieros de software. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

De todos modos, sin embargo, si adquiere su EA, lo más importante es elegir cuidadosamente según los criterios que exploraremos en la siguiente sección. Sin embargo, primero, algunos consejos sobre cómo puede configurar un EA para comenzar a usarlo.

Configurando tu EA

Una vez que tenga su EA, configurarlo no debería ser un problema porque ya le mostramos cómo puede configurar uno en MetaTrader. Para las otras plataformas de trading, es posible que tenga que encontrar las instrucciones del propio desarrollador. Una vez que haya terminado, es esencial usar un VPS con su EA. MetaTrader 4 tiene un período de sesión comercial particular más allá del cual el EA podría desconectarse del servidor y requerir una nueva autenticación con nombre de usuario y contraseña. Además, su conexión y velocidad de ejecución pueden no ser adecuadas para usar un EA, especialmente si está usando un EA para scalìng. Este es un comercio de alta velocidad y requiere una ejecución instantánea donde incluso los retrasos de segundos pueden costarle muy caro. Para evitar todo esto, tener un VPS puede garantizar que su EA se ejecute a tiempo completo e incluso más eficazmente que desde una computadora personal. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Cómo elegir un EA por ti mismo

Antes de encontrar un EA y configurarlo, lo más importante que debe hacer es analizar su rendimiento y determinar qué tan bueno es. Si logras hacer esto correctamente, entonces deberías tener menos problemas y pérdidas por EAs decepcionantes. Para determinar si una EA es realmente efectiva, hay 4 criterios principales que deberá considerar al respecto. Cualquiera que sea la fuente que esté utilizando para el EA, todos estos datos se le deben proporcionar, ya que es la base desde la cual elige uno. Y en caso de que encuentre que falta parte de esta información, piense dos veces por qué es así y por qué el desarrollador no está dispuesto a entregar esta información. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Drawdown

Cuando miras el rendimiento de un EA, el factor más citado al respecto es la reducción o drawdown, pero ¿sabes exactamente qué es? En pocas palabras, muestra el porcentaje de disminución en el saldo de la cuenta desde el pico anterior. En este sentido, hay un valor drawdown máximo y medio.

1. Drawdown máximo: esta es la mayor disminución en el saldo de una cuenta desde el pico más reciente. Suponiendo que haya encontrado un EA que tuvo un drawdown máximo del 20%; esto significaría que, en algún momento, la EA perdió el 20% del saldo de la cuenta, pero nunca más. Este es solo el peor de los casos que puede esperar del EA cuando comienza a usarlo. Por lo tanto, si comienza con un saldo de 10 000$ y después de unos pocos días o semanas solo le quedan 8 000$ en su cuenta, aún puede considerar que todo es "normal" antes de que entre en pánico y lo cierre. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)

2. Drawdown promedio: nadie ha obtenido ganancias constantes todo el tiempo, y tampoco los robots, por lo que seguro que tendrá es varias pérdidas. La reducción promedio toma cada período de pérdida donde hubo un drawdown y calcula su promedio. El resultado debe informarle de las cantidades "normales" de pérdidas que puede esperar durante el uso de la EA

3. Recuperación de Drawdown: aparte de lo negativo, estos datos le indican cuánto tiempo le tomó al robot salir de su "funk" y volver a obtener ganancias

La idea detrás de comprender el drawdown es establecer cuánto de pérdida puede esperar al usar el EA en un momento dado. Lo más importante es que esto le muestra cuán volátil es la EA, pero también implica un efecto psicológico. Los EA volátiles toman decisiones más bien precipitadas basadas en los parámetros que observan. Por ejemplo, una EA volátil puede ser muy sensible a los cambios de precios que realiza muchas operaciones que terminan en pérdidas debido a señales falsas. Dichos programas volátiles pueden registrar excelentes rendimientos, pero a menudo también tendrán grandes valores de drawdown, lo que significa que son mucho más riesgosos de usar, ya que representan el peligro de enormes pérdidas inesperadas, incluso a causa de algunas malas operaciones. Por el contrario, un programa más reservado tendrá solo valores de drawdown mínimos. A pesar de que la tasa de crecimiento de la cuenta puede no ser exponencial, tales EA son más seguras porque hay pocas posibilidades de hacer volar la cuenta completa en algunas operaciones. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)

La idea detrás de comprender el drawdown es establecer cuánto de pérdida puede esperar al usar el EA en un momento dado. Lo más importante es que esto le muestra cuán volátil es la EA, pero también implica un efecto psicológico. Los EA volátiles toman decisiones más bien precipitadas basadas en los parámetros que observan. Por ejemplo, una EA volátil puede ser muy sensible a los cambios de precios que realiza muchas operaciones que terminan en pérdidas debido a señales falsas. Dichos programas volátiles pueden registrar excelentes rendimientos, pero a menudo también tendrán grandes valores de drawdown, lo que significa que son mucho más riesgosos de usar, ya que representan el peligro de enormes pérdidas inesperadas, incluso a causa de algunas malas operaciones. Por el contrario, un programa más reservado tendrá solo valores de drawdown mínimos. A pesar de que la tasa de crecimiento de la cuenta puede no ser exponencial, tales EAs son más seguras porque hay pocas posibilidades de hacer volar la cuenta completa en algunas operaciones. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)

La gente suele optar por los robots comerciales y los EAs porque no experimentan emociones como nosotros. ¿Se imagina perder el 10% o incluso el 20% de su capital y aún así continuar operando normalmente? Por supuesto que no lo haría porque comenzaría a temer por toda su cuenta y cometer errores. Conocer los valores de drawdown de antemano lo prepara psicológicamente para esto, de modo que seleccione la EA que se adapte a la cantidad de golpe que puede recibir antes de presionar el botón de pánico. Por eso es tan importante conocer el drawdown. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)

Hay mucho detrás del drawdown de lo que se ve a simple vista, por lo que debería ser realmente crítico al estudiarlo. A continuación, se muestran 4 tablas que representan diferentes EAs. Todos ellos tuvieron un drawdown máximo de 10 000$ y una ganancia de 50 000$ al final, pero note la tendencia:

Aquí, el EA experimentó una disminución de las ganancias a lo largo de los años y un creciente drawdown. Esta es una indicación de que tal vez se estaba desactualizando hacia el final y probablemente debía ser refinado.

Este es el EA volátil típico que recibió todas sus ganancias en un solo año y perdió dinero en los otros 4 años. Como puede ver, tal EA no es confiable y no sería recomendado especialmente para alguien que ahorra a largo plazo.

Ahora, este es el tipo de EA que debería estar buscando porque no solo el drawdown siguió disminuyendo, sino que el mayor drawdown también coincidió con el período de menor actividad, 2014. Esto mostró que, aunque hubo pérdidas ese año, el EA todavía minimiza la actividad comercial para reducir las pérdidas.

En este ejemplo, los valores se han invertido desde la primera tabla. Aunque se ve bien, puede que tampoco sea el mejor EA. Sin embargo, si todavía estás interesado en un programa de este tipo, es crucial preguntarte por qué funcionó tan mal inicialmente y qué hizo que el programa mejorara con el tiempo.

Beneficio promedio a esperar por operación

Es agradable saber cuánto dinero vas a ganar, de esa manera puedes comenzar a planificar el día en que finalmente compres ese Lamborghini. El beneficio promedio a esperar se calcula restando la pérdida promedio por operación del beneficio promedio por operación. Por supuesto, el valor que obtiene no predice con precisión su ganancia futura, pero es simplemente un punto de referencia de lo rentable que puede ser la EA. Sin embargo, hay algo más que considerar cuando se trata de expectativas, y eso concierne a otros factores que los desarrolladores de software no suelen mencionar. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)

Tomemos el caso de un EA con un beneficio promedio de 3$ por operación. Eso suena genial y lo sería si hubiera cientos de transacciones por día, pero hay varias cosas que no se han tenido en cuenta, como el spread, el deslizamiento, la comisión, etc. No significa que el desarrollador te esté engañando. pero tal vez lo probaron en una situación de mercado ideal. En situaciones reales, los spreads cambian con la volatilidad y, a veces, se produce un deslizamiento, luego el bróker puede cobrar una comisión si son brókers de Forex ECN más populares. Una vez que se toman en cuenta, ese beneficio promedio podría determinar cuál es el sentido negativo de un EA perdedor. Es por eso que se recomienda optar por un EA con un alto promedio de ganancias por encima de 5$ e incluso una expectativa de 10$ solo para cubrir esas situaciones cuando los mercados están agitados. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

El porcentaje de operaciones ganadoras

Este también es otro factor muy importante que es usado incluso por los traders profesionales. A diferencia de lo que mucha gente pensaría, los traders profesionales en realidad no tienen un porcentaje astronómico de ganancias, y generalmente es inferior al 50%. El truco es asegurarse de que las ganancias se extiendan hasta el final y reducir las operaciones con pérdidas, de esa manera las ganancias siempre superan a las pérdidas y lo compensan. Para calcular lo mismo para un EA, tome la relación entre el tamaño promedio de una operación ganadora y la cantidad promedio de una operación perdedora. Al igual que los operadores profesionales, un EA con un porcentaje de ganancia del 50% o inferior es bueno cuando se trata de un sistema de trading de tendencia porque las ganancias suelen ser grandes para compensar las pérdidas. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Por otro lado, cuando se trata de un EA para hacer scalping, siempre se debe intentar obtener un EA con un alto porcentaje de victorias entre el 60% y el 70%. El problema es que es difícil encontrar una EA de este tipo y aún tenerla estable y no volátil. Por lo tanto, solo intente equilibrar el porcentaje de ganancias con el valor de drawdown para asegurarse de que el porcentaje no solo sea alto debido a riesgos innecesarios. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

La relación riesgo-recompensa

Cada vez que mencionamos la volatilidad en esta publicación, esto es a lo que nos referíamos: el nivel de riesgo asumido para ganar la recompensa. Una regla básica para los inversores es nunca arriesgar dinero a menos que exista la posibilidad de una relación riesgo-recompensa de al menos 2:1. Suponiendo que un EA utiliza una ganancia de 10 pips y un stop loss de 5 pips, esto sería una relación riesgo-recompensa de 2:1. Sin embargo, muchos EAs intentan lograr una proporción mucho mayor y eso tiende a complicar las cosas. Digamos que otra EA tiene una relación riesgo-recompensa de 10:1, entonces eso parecería genial hasta que considere que debería tener más de un 90% de éxito para poder ser rentable. De lo contrario, seguiría golpeando las pérdidas y perdiendo dinero. Para asegurarse de elegir la relación riesgo-recompensa más razonable, observe el porcentaje de operaciones ganadoras mencionadas anteriormente para determinar la mejor relación. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

¿Cómo saber si es un buen EA o si ese asesor experto está desactualizado?

Incluso cuando sabe que un asesor experto marca todas las casillas según los criterios anteriores, debe confirmar que los resultados todavía funcionan actualmente y que los datos no están desactualizados. Para hacerlo, tienes que realizar algunas pruebas por tu cuenta para determinar qué tan bueno es el EA.

Back testing

Esta es la prueba más común llevada a cabo en un EA para confirmar que funciona bien y de manera rentable. Estas pruebas se realizan tomando datos históricos y permitiendo que el EA se ejecute utilizando los parámetros predeterminados durante un período específico en el pasado. Si, por ejemplo, el EA se desencadena por cruces por encima y por debajo de la media móvil, entonces cada vez que los precios del mercado crucen una media móvil se iniciaría un comercio virtual. Al final de la prueba, puede ver los beneficios potenciales si el EA hubiera estado funcionando durante ese tiempo. A menudo, estos datos se utilizan para calcular todos los conjuntos de datos mencionados en la sección anterior. La buena noticia es que muchas plataformas de trading permiten realizar pruebas retrospectivas, incluido MetaTrader 5, que es mejor que su predecesora. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)

Para realizar pruebas retrospectivas adecuadas y efectivas, siempre asegúrese de probar diferentes mercados, pares de divisas y timeframes para garantizar que los resultados sean precisos de manera consistente. Busque también las pruebas más detalladas que tengan en cuenta cada tick en lugar de las pruebas vela por vela. Se produce una gran cantidad de actividad entre las velas que podrían desencadenar falsos resultados. No tener en cuenta esto podría hacerle pensar que un EA fue excelente cuando en realidad podría haber habido más pérdidas que fueron ignoradas. Los grandes EAs son aquellas con muchos parámetros tomados en cuenta. Por ejemplo, un buen EA puede ser uno que usa puntos de pivote, medias móviles y MACDs antes de iniciar una operación. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

Forward testing

Sin embargo, back testing no siempre son efectivas debido a dos razones principales:

1. las condiciones del mercado cambian constantemente y los datos de hace 5 años no reflejan lo que sucederá en el futuro

2. los back tests no tienen en cuenta los anuncios de noticias

Por lo tanto, la pruebas hacia adelante o forward testing se realiza para eliminar estas debilidades. Hay dos maneras de hacerlo, la primera es un poco menos complicada. Realizar back tests, pero en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, podría hacer un back tests para el año 2016 y otra para 2017, luego comparar cómo le fue a la EA en ambos años. Si los resultados son inconsistentes, entonces usted sabe que el EA no está bien optimizado y solo se enfrentó a mejores condiciones de mercado en un año. Tal EA también podría ser volátil y no fiable. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

El segundo método es el más efectivo, pero también molesto, es realizar la prueba en los mercados actuales. Esto lleva mucho tiempo porque tiene que ejecutar el EA durante días o incluso semanas para determinar qué tan efectivo es. Aun así, esta es la mejor prueba posible que puede realizar en un EA ya que obtiene los resultados actuales con los precios actuales. La idea principal detrás de las pruebas futuras es asegurarse de que los resultados que obtuvo del desarrollador de software sean realmente consistentes con las situaciones actuales. Sin embargo, muchas personas renuncian a esta prueba porque es aburrida y solo siguen los datos proporcionados. Esa no es una buena manera de proteger su inversión, de ahí que se hayan quemado tantos. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

¿Cuándo sabes que no funciona?

Las dos pruebas anteriores se basan principalmente en cuentas de demostración porque son seguras. Después de todo, no querría arriesgar su dinero en un EA que acaba de adquirir online, ¿verdad? No obstante, no se puede tomar en serio una cuenta de demostración porque no hay nada en juego, por lo tanto, no hay presión psicológica. Si bien nunca le recomendaríamos a nadie que arriesgara su dinero en una cuenta real para probar un EA, sería mucho mejor probarlo en un bróker con cuenta de centavo o micro o simplemente comenzar con un pequeño depósito primero. De esa manera, puede tener cierta presión que lo empuja a prestar una atención especial al EA y su rendimiento. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Además de eso, los brókers de Forex tienen una tendencia a hacer que las condiciones de trading en las cuentas demo sean muy buenas. Los spreads siempre son muy ajustados y no hay deslizamientos porque no hay volatilidad real. Desafortunadamente, todo esto podría ser desastroso para la prueba de un EA. Por eso le recomendamos que utilice una cuenta real con un saldo de cuenta pequeño en su lugar. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Decisiones, decisiones…

Ahora es finalmente el momento de elegir un EA con el que se sienta cómodo trabajando y también uno que realmente genere dinero. Si sigues todos los consejos mencionados en este artículo, entonces no hay forma de que sufras de una EA perdedora como la que muchos tienen antes. Y cuando lo encuentre, recuerde que siempre debe seguir ajustándolo para ajustar los parámetros, de lo contrario dejará de ser efectivo. Quién sabe, haz lo suficiente y podrías convertirte en un desarrollador. ¡A hacer Ingresos pasivos! (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Para finalizar este artículo, os dejamos con un vídeo tutorial donde aprenderas cómo instalar asesores expertos (Robots de Forex) en tu plataforma de metatrader 4.

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