Ventajas y desventajas del sistema automático de trading

Autor: Francisco José Santos
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El sistema automático de trading nos facilita determinar un conjunto de reglas y normas para las entradas en el mercado y salidas del mismo, que una vez ya registradas, pueden ser ejecutadas de forma automática en un ordenador.

Estas reglas pueden ser basadas tanto en condiciones simples por ejemplo en medias móviles, como en condiciones de una mayor complejidad relacionadas en la estadística o la econometría. Los sistemas automáticos de trading habitualmente requieren un uso de software que esté permanentemente conectado de forma directo con tu bróker, para una adecuada elección del bróker le proporcionamos una lista de los brokers de Forex, y por tanto, las reglas específicas deben estar escritas en el lenguaje de la plataforma utilizada por el mismo.

Una vez que fijemos las reglas, podremos controlar los mercados monitorizándolos en el ordenador y de esta manera comenzar a buscar las oportunidades de mercado de compra y venta, las cuales se ajustan a nuestro perfil de estrategia elegida en el sistema. En función de las normas ya establecidas de ante mano, nada más que empecemos a operar con las órdenes de protección, los stop loss, los trailing stop o los take profit se ejecutarán automáticamente. Aquellos mercados que se muevan rápidamente, que como ustedes se imaginan son la gran mayoría, estas entradas de órdenes que son ejecutadas de forma automática y lo más importante, instantáneas, pueden marcar la diferencia entre las pequeñas y las grandes pérdidas cuando los mercados se mueven en contra de los análisis del trader. Siga los Gráficos de Divisas en Tiempo Real.

Un sistema automático puede resultar la solución ideal para muchos de los traders que, por cuales quiera sean las razones, hayan tenido muchas dificultades utilizando el trading manual, el cual, como ya es bien sabido, necesita muchas horas de pantalla, lo que significa una total y exclusiva dedicación, o lo que es lo mismo, tiempo, magnitud física que, hoy en día, la mayoría de los seres mortales carecen de disponibilidad, por no añadir otro elemento, no menos importante, la paciencia necesaria para hacer un buen y exitoso trading.

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VENTAJAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

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Las ventajas que nos encontramos a la hora de utilizar este tipo de sistema son variadas, veámoslas de forma detallada:

1. No se requiere de experiencia previa en el trading, ni tampoco en el complejísimo mundo del Forex. Cualquier trader con poca o ninguna experiencia podrá buscar entre los innumerables sistemas automáticos que ofrece el mercado aquel que se ajuste más a su perfil de mercado, como así mismo encontrar hubs de trading social, donde muchos expertos del trading automático ofrecen sus sistemas. El único aspecto negativo que podríamos incluir en esta ventaja sería la posibilidad de encontrarnos con sistemas o maestros-profesionales del gurú del éxito prometiéndonos cosas que nunca funcionarán en la realidad. La única solución posible a este inconveniente es aquella basada en nuestra experiencia, a la vez que saber escuchar y leer las opiniones de las demás personas que hayan trabajado con los diferentes sistemas y profesionales que nos ofrece el mercado.

2. Si nosotros, o el trader en cuestión, posee de conocimientos en la programación, podemos ponerlo en práctica para desarrollar muchos sistemas y nuevos algoritmos. Debido a la tremenda complejidad en estos sistemas, nuestros límites a la hora de crear nuevos sistemas y algoritmos estarán en nuestra mente, pues podremos crear innumerables variables diferentes ya sean en instrumentos, como en tiempo o, también, en indicadores. Dependiendo del nivel de nuestros conocimientos en programación, incluso podremos desarrollar nuestros propios Asesores Expertos (Expert Advisors), últimamente tan hit en el Forex. 

3. La usencia de los problemas generados en el trading a causa de las emociones. Cualquier persona que tenga experiencia, por mínima que sea, en el trading habrá comprobado la dificultad que se tiene a la hora de seguir un plan de trading o una estrategia preestablecida, pues si los resultados no son los esperados en un principio, nuestra ansiedad, y por ende, nuestras emociones entrarán en escena. Es muy fácil diseñar un sistema en comparación a su aplicación de manera rigurosa en la realidad, con todas las complejidades que en ella rodea. Gracias a los sistemas automáticos podemos eliminar la incertidumbre generada por las emociones.

4. La eliminación del problema del tiempo. Como ya comentamos con anterioridad el exceso de tiempo que se necesita para operar con garantías supone un gran inconveniente, puesto que no siempre es posible disponibilidad. Existe una gran variedad de instrumentos en el mercado que implica que las posibilidades en el mercado sean casi infinitas, con lo cual esto nos conlleva a tener que estar permanentemente pegado a la pantalla para estar atento a las oportunidades que se vislumbran cuando nuestros indicadores den luz verde. La casuística nos dice que la posibilidad de que estas oportunidades se den mientras estamos fuera de casa, ya sea por motivos laborales o de ocio, no es precisamente baja. Y aquí entra en juego el trading automático, con él podremos negociar cuando se den las condiciones que queramos, estemos o no en nuestra casa. De esta forma, no tendremos que estar preocupado por llevar una vida medianamente normal.

5. La oportunidad de poder elegir diferentes señales de los distintos proveedores de los sistemas automatizados de trading. Este hecho puede permitirnos crear nuestro fondo de inversión o hedge fund, al disponer de diferentes proveedores, los cuales podemos considerarlos como activos.

6. Disponer de un mayor tiempo libre. Puesto que el sistema hace trading personalizado de forma automática, no tendremos que estar constantemente pegados a la pantalla, con lo cual podremos utilizar todo ese tiempo, que créanme que no es poco, en la dedicación de otros menesteres más productivos, ya sea en el diseño de nuevos sistemas, o en el mejoramiento o actualización del actual. O también podremos dedicar nuestro tiempo en cualquier cosa que sirva para mejorar nuestra vida o economía particular.

7. Verificar nuestro sistema de manera continúa. Una vez adquirido o desarrollado el sistema en cuestión, es razonable ponerlo a prueba tantas veces como sea posible. Es recomendable testaer nuestro sistema, sus sucesores y sus actualizaciones, y si es sobre diferentes instrumentos, mejor que mejor. Esto nos da innumerables posibilidades. Sin embargo, cabe señalar que el backtesting no siempre concuerda con las condiciones reales del mercado, con lo cual aquí se nos presenta un problema, el de sobre-optimización. Grábense esta frase a fuego en su mente, un sistema puede ganar en demo o backtest pero eso no implica ganancias en la vida real.

8. El uso de la disciplina. Este punto está relacionado con el de las emociones. A la hora de aplicar con éxito un sistema de trading se necesita disciplina, un comportamiento que es difícil de alcanzar cuando operamos de forma manual, dado que siempre seremos tentados por nuestro subconsciente o intuición a salir del sistema cuando ésta nos la diga. En unas cuantas ocasiones puede resultar beneficioso si la operación resultante es la ganadora, se puede dar la casualidad que nuestra “mágica” intuición coincida con la realidad, pero no suele ser así, si no todos seríamos millonarios. Y es que esto nos lleva a que si no somos disciplinados y nos dejamos llevar, tomaremos un gran número de decisiones erróneas cuyos efectos psicológicos serán devastadores en el futuro más inmediato a la hora de operar nuevamente.

¿Está interesado en conocer por qué un broker quiebra? Lea nuestro artículo causas por las que un bróker quiebra.

DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

(Si aún no ha elegido a un bróker y no desea equivocarse, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir un bróker de Forex?)

1. Los errores de origen mecánico: A priori, parece simple el funcionamiento de los sistemas automáticos, quiere decir, poner a funcionar el software, establecer las reglas que queramos y observar su comportamiento en las operaciones. Debemos tener claro que los sistemas automáticos de trading NO SON INFALIBLES, a pesar de que son un método muy sofisticado. Pongamos un simple ejemplo, puede que se dé el caso en el que nuestro sistema genere una orden, pero por casualidades, o causalidades depende de las creencias de cada uno, del destino en ese momento se vaya la luz, el router no funcione… y como consecuencia de ello la orden no será enviado al mercado. Este tipo de errores al ser mecánicos son evitables, en este caso debemos contratar un servidor de internet para profesionales de nuestro ámbito que nos garantice una conexión las 24 horas del día, los 365 días del año de manera estable y rápida.

2. La monitorización: Algunos pueden entender la utilización de este tipo de sistemas como la simple acción de encender el ordenador y dejar funcionar a nuestro sistema automático todo el día, pero estos sistemas de trading necesitan monitorización. A causa de los posibles y probables errores mecánicos ya descritos detalladamente en el punto anterior (Cortes de luz, problemas de conectividad,…) nos puede conducir a órdenes duplicadas, perdidas e incluso erráticas, con lo cual es importante monitorizar el sistema por si estos ocurren, identificarlos en la mayor brevedad posible y solucionarlo tan rápido como se produjeron.

3. La sobre-optimización: Como ya comentamos anteriormente suele ser bastante común el hecho de que obtengamos muchos más resultados positivos con estos tipos de sistemas en los backtesting que en la realidad. Pongamos un ejemplo que nos sirva para entender de una manera sencilla tal situación:

Imaginad que hacemos un backtest en el EURUSD pero de hace 2 años, y asumimos un coste de spread de 1.5 pips para nuestro estudio.

En el resultado final, puede que ese sistema elegido nos dé un 30% de ganancia anual, pero a la hora de aplicarlo en el mercado real puede darnos incluso pérdidas.

La pregunta es por qué. Lo más seguro es que el sistema no tenga en cuenta las condiciones cambiantes a lo largo de la semana, como por ejemplo los NFP o las decisiones de tipos de interés de la UE o los EEUU.

La sobre-optimización de un sistema se da cuando el mismo sistema se aproxima demasiado a la curva histórica de precios. De esta manera disminuye su capacidad de predicción, y ofrece lecturas que no corresponden con el mercado real a la hora de obtener beneficios futuros. La gran parte de los traders creen que esto tipos de sistemas se aproximan al acierto en un porcentaje muy cercano al 100%, y que por ello no debería experimentarse nunca un drawdown con tal de que el sistema fuera viable. Evidentemente esto no es así, y depende en gran parte al tipo de sistema que tengamos y de la estrategia que dispongamos al mismo. Y es por tanto que de esta manera una operación que hubiera resultado ganadora en nuestro backseat con el spread en 1.5, nos hubiera generado pérdidas en la realidad en el caso de que éste se incrementara a los 20 pips porque en el momento de la operación hay un anuncio del NFP. No solo puede ocurrirnos porque se den noticias inesperadas, también se puede dar si realizamos trading nocturno, cuando existe una menor liquidez o, incluso, crisis inesperadas.

Por tanto debe quedarnos claro que los backseat no son del todo fiables. Y es por ello que se recomienda tener un sistema cuyo ratio de rentabilidad sea por encima de lo normal en backtest.

Habitualmente nos encontramos sistemas automáticos los cuales tienen un ratio positivo que no llega ni tan siquiera al 50%, no obstante estos sistemas son muy rentables, debido que a pesar de que su ratio sea bajo, está diseñado de tal forma que en término medios haya más beneficio que pérdidas en el monto resultante de las operaciones, quiere decir, todos los beneficios obtenidos son suficientemente grandes en comparación a la suma de todas las pérdidas causadas por las operaciones fallidas, incluso llegado el caso de que éstas fueran numerosas.   

Para finalizar os dejamos un video de una interesante entrevista con Luis Antón, un desarrollador independiente de Sistemas Automáticos de Trading.

(Lea las opiniones sobre brokers de Forex realizadas por nuestro usuarios, seguramente le ayude en la búsqueda de su bróker)


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