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Guía completa sobre el trading algorítmico en el mercado Forex

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Mirando los artículos en las páginas de nuestro Blog de Forex, que, de una forma u otra, se relacionan con el trading algorítmico, llegué a la conclusión de que es bastante difícil compilar una imagen completa de este maravilloso tipo de comercio basado en la información presentada. Faltan muchas piezas, elementos sin los cuales es imposible comprender la imagen completa y la diversidad del mundo del comercio algorítmico. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Es por eso que me puse la tarea de leer, recopilar y extraer las informaciones de una serie de artículos para organizar todo el material y llenar esos vacíos informativos. En mi opinión, el resultado debería ser una guía completa para aquellos que desean participar en un negocio tan fascinante y diverso, pero de ninguna manera simple, como el trading con la ayuda de sistemas de comercio automatizados. Mucho de lo que me gustaría hablar ya está escrito en las páginas de este blog. No duplicaré el material, pero mantendré enlaces a los artículos necesarios en aquellos lugares donde se requiera su conocimiento. También en algunos casos simplemente complementaré lo escrito anteriormente. No perdamos más tiempo y empecemos. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

¿Qué es el trading algorítmico?

Así que vamos a empezar con lo más simple. ¿Qué es el trading algorítmico? En este momento, hay una gran cantidad de mitos, la mayoría completamente ridículos e increíbles, sobre los sistemas algorítmicos. Por ejemplo, algunas personas muy alejadas del mundo del trading creen que hay una enorme computadora en una casa de cinco plantas que está conectada a Internet y, al leer todas las noticias del mundo y al mismo tiempo analizarlas, hace apuestas en los mercados. Que él es tan inteligente que solo adivina el futuro. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

El trading algorítmico es un estilo de operar en los mercados financieros, en el que un cierto algoritmo de trading, que incluye las reglas para abrir, cerrar y mantener una posición, calcular el volumen de la posición y otras, se implementa mediante programación, se conecta a la fuente de datos y se comunica con el servidor a través de solicitudes de negociación (todo esto lo analizaremos con más detalle más adelante). Si es más sencillo expresarlo, el trader formula las reglas de su sistema de trading, lo prueba y lo ajusta, y luego el sistema de negociación automatizado funciona en el mercado sin la participación directa del trader, que solo puede monitorear la efectividad de su trabajo. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Es decir, la tarea principal del trading algorítmico se reduce a la ejecución exacta de las señales de su propio sistema. Por lo tanto, el segundo nombre de este enfoque es el Sistema Automatizado de Trading (SAT), del inglés Automated Trading System (ATS). En Forex se les llama asesores. Me gusta más el nombre de trading algorítmico, porque indica de inmediato la esencia del enfoque: negociación basada en un algoritmo. El término "automatizado" significa la ejecución consecutiva de todas las señales de un sistema de comercio, independientemente de su propio juicio de la situación actual del mercado. También se debe tener en cuenta que el término sistema de trading automatizado no significa que sea un sistema de comercio automático, que a su vez realiza transacciones en el mercado sin participación humana o con una participación mínima. El sistema de trading automatizado puede ser manual. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

¿Cuál es la base de este estilo de trading, cuáles son sus ideas principales? En primer lugar, el futuro no se puede adivinar. Éste está oculto para los simples mortales. En segundo lugar, el mercado o los precios de los instrumentos financieros son representados por algún sistema aleatorio, y cada precio siguiente puede ser aleatoriamente mayor o menor que el anterior, y es imposible predecirlo. En tercer lugar, los operadores algorítmicos o los comerciantes cuánticos (quants) trabajan solo con la probabilidad de que un precio futuro caiga en uno u otro rango, basándose en ciertas reglas o cálculos realizados en un análisis de las series de precios anteriores de uno o varios instrumentos financieros. Al mismo tiempo, estas reglas pueden ser permanentes, pero pueden cambiar con el tiempo junto con los cambios en el mercado. Es decir, buscan dependencias constantemente recurrentes de los datos históricos, que con cierto grado de probabilidad pueden repetirse en el futuro. Y en cuarto, y último lugar, la esencia misma del trading algorítmico y la investigación algorítmica es la selección de estas reglas o familias de robots. La selección puede ser manual, usando ciertos modelos matemáticos o físicos, puede ser automática, usando la búsqueda de reglas, y también puede ser genética, cuando las reglas son inventadas por la propia computadora. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Todo lo demás que escuche sobre el trading como sistema de predicción es ficción y fantasía: EL FUTURO NO SE PUEDE PREDECIR.

Por ejemplo, entre los líderes mundiales de trading algorítmico, como Citadel, Renessaince Technology o Virtu, utilizan más de 100 reglas de comercio diferentes (conjunto) en 1000-3000 instrumentos financieros, lo que lleva a la rentabilidad diaria. Por ejemplo, algunas empresas no tienen un solo día con pérdidas durante períodos bastante largos. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

¿Cómo se seleccionan y verifican las reglas de trading o los conjuntos de reglas de los robots? En la primera etapa, el trader crea su propia estrategia de trading de manera manual. Lo prueba en datos históricos para comprender el nivel de rentabilidad de esta estrategia. Aquí llegamos a otro punto importante: los robots solo pueden seleccionarse en base a datos históricos reales del mercado. Es imposible obtener datos de mercado generados de manera virtual o artificial, ya que se encuentra justamente en los datos históricos reales donde aparecen todas las conclusiones y reacciones de una gran cantidad de participantes en el mercado que caracterizan exactamente el momento en que los operadores y las computadoras hicieron sus apuestas. Esto es lo mismo que, por ejemplo, la incapacidad de crear un pronóstico meteorológico generado artificialmente durante 5 años, ya que el clima cambia aleatoriamente dependiendo de las diversas condiciones ambientales cambiantes. Por lo tanto, los robots se seleccionan solo en datos históricos, y su trabajo, nuevamente, puede verificarse solo en datos históricos. Al mismo tiempo, por supuesto, no hay garantía de la rentabilidad de cada robot individual en el futuro, pero solo existe la probabilidad de que su trabajo sea rentable. Si está satisfecho con el nivel de rentabilidad, el trader procederá a realizar pruebas en tiempo real con el capital mínimo o utilizando un bróker con cuenta de demo. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Lo que es más importante comprender acerca del funcionamiento de los algoritmos es que cada uno de ellos tiene parámetros que, de hecho, distinguen un robot de otro, incluso en una familia. Los parámetros son ciertas características numéricas de una regla de trading: el período de un indicador o un cierto umbral de volatilidad, más allá del cual el robot comienza o deja de funcionar. La selección de parámetros es una parte integral del proceso de investigación, y hay una gran cantidad de opciones para hacer esto. Para simplificar, podemos decir que el método principal es una búsqueda simple de diferentes números y una evaluación del resultado del robot para cada conjunto de parámetros en un cierto intervalo en el pasado (llamado "in — sample" y verificando su funcionamiento en el siguiente intervalo "out — of — sample"). (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Cabe señalar que el nivel de rentabilidad que proporciona el sistema de comercio no es el único criterio para evaluar la efectividad de esta estrategia, pero este es un tema para otra conversación. Los criterios para evaluar la calidad de un robot son generalmente indicadores de ganancia o rendimiento absolutos, el coeficiente de Sharpe o la relación de rendimiento para el drawdown máximo, el número de operaciones, así como sus combinaciones y muchos otros indicadores que analizaremos más adelante. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

El algoritmo de la estrategia de trading debe registrarse en un lenguaje de programación especial para realizar la prueba del algoritmo en datos históricos y luego usarlo para crear señales para abrir y cerrar posiciones en un programa de análisis técnico especializado. Para el mercado de divisas, desafortunadamente, no hay muchas alternativas, ya que las dos opciones son Metatrader o Metatrader. Ya sea la cuarta o quinta versión, que veremos de una manera más detallada más adelante. (Quiere saber ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex? Lea este artículo)

Es seguro decir que cada empresa algorítmica que trabaja en esta dirección, durante muchos años, todos estos enfoques se mejoran constantemente, y como en un enorme castillo, cuando se abre otra puerta, el investigador inmediatamente ve la siguiente.

Quiero enfatizar una vez más: como conclusión de lo anterior, el trading algorítmico o algotrading no es un mito o un milagro. Este es el mismo trabajo científico que la invención de nuevos materiales o medicamentos, es el mismo proceso de investigación y producción, como otras actividades de la humanidad. No importa cuántas personas busquen un grial o una forma de convertir un metal en oro, no están allí, al igual que no hay robots que predicen el futuro. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

¿Es sencillo ganar dinero con ayuda de los robots?

Pero sabiendo que grupos enteros de programadores y científicos están trabajando en el desarrollo de sistemas de trading, ¿cuáles son las posibilidades de que una persona común, como usted y yo, tenga éxito en este negocio? El hecho de que existen posibilidades se demuestra mediante el monitoreo en vivo de los sistemas de trading automatizado durante un largo período de tiempo, por ejemplo: (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

Sin embargo, muchos de los sistemas que seguí y que funcionaban hace 4-5 años ya han dejado de existir. Yo diría que alrededor del 99% de ellos. Por lo tanto, si ve un buen monitoreo por un período de 2 a 3 años, esto, desafortunadamente, no significa que mañana este monitoreo también exista, como aquí:

De acuerdo con mis observaciones, ningún sistema que utilice martingala o el trading de redes, no ha terminado su existencia debido a la pérdida de todas las ganancias. Siempre hay un extremo para tales sistemas: el póker. Además, las estrategias basadas en ciertas propiedades temporales de un instrumento comercializado no sobreviven durante un largo período de tiempo. No todos lo recordarán, pero en 2009–2012, los bots que vendían solo compras de oro eran populares. Y para el canadiense, parecía haber robots de un principio similar. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

¿A qué pensamiento quiero llevarle? Para ganar con la ayuda de robots, deberá comprender su dispositivo y el principio de su funcionamiento. Al menos para distinguir la basura de un robot potencialmente bueno. Mientras tanto, veo cuán populares son los robots que han durado en el monitoreo durante al menos un par de años. Además, incluso si el principio de funcionamiento de un robot de este tipo establece la naturaleza temporal de su eficacia. Es muy importante entender que existen estrategias de este tipo que muestran resultados muy buenos en un período corto, pero a la larga están condenados al fracaso. Tales estrategias son similares al juego, donde el resultado final se desconoce. Como jugador de ruleta que cree que puede obtener su beneficio en cualquier momento, pero que regresa al día siguiente y deja todas sus ganancias en el casino, este enfoque del comercio no tiene sentido. Bueno, lo que tiene sentido es lo mismo que para el mismo jugador en la ruleta, valga el juego de palabras. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Por supuesto, crear un sistema de trading rentable a largo plazo es muy difícil. Los grandes fondos de inversión e instituciones gastan millones de dólares al año en desarrollar tales sistemas. Requiere mucho tiempo y esfuerzo, comprensión y conocimiento, búsquedas interminables de nuevos algoritmos y mejora de los antiguos.

Y, sin embargo, vemos sistemas de monitoreo que generan ganancias para sus propietarios durante más de cinco años. Queremos lo mismo, entonces ¿por qué no analizar el monitoreo de estos sistemas? Lo que es bastante interesante e instructivo es que ninguno de estos sistemas está funcionando (sistemas con una ganancia por operación de menos de 10 puntos). También vemos que la duración promedio de la transacción de estos sistemas es de al menos 5 horas y hasta 6 días con una ganancia promedio de 30 puntos. Y lo que es interesante, ninguno de los sistemas a largo plazo utiliza la clásica relación riesgo/beneficio impuesta en todas partes, de 1:2 o 1:3 y superior. En promedio, el riesgo para las pérdidas-ganancias varía de 1:1 a 2:1, y el número de transacciones rentables de 65 a 85%. Además, la proporción de ganancias anuales al drawdown en muchos de estos sistemas rara vez se eleva por encima de 2:1. Es decir, casi todos los parámetros básicos de los sistemas que han vivido durante cinco años o más violan las reglas “clásicas” bien establecidas. Esto no significa que los clásicos ahora no funcionen en absoluto, estas reglas se inventaron para evaluar el rendimiento de los sistemas en los mercados de valores. El mercado de divisas es ligeramente diferente, por lo que los estándares clásicos para el mercado de valores deberían revisarse para evaluar los robots que operan con divisas. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

¿Un trader que utiliza el trading algorítmico tiene ventajas sobre los Big Boys del mercado?

Para encontrar las ventajas de este tipo de trader, es necesario encontrar las desventajas de los fondos de inversión. Debido a la naturaleza del marco regulatorio institucional, la estructura organizativa y la necesidad de mantener las relaciones con los inversores, los fondos de inversión adolecen de algunas deficiencias que no afectan a los traders algorítmicos minoristas. Los fondos están sujetos a importantes restricciones regulatorias, lo que conduce a CIERTOS COMPORTAMIENTOS PREDECIBLES que pueden utilizar los traders minoristas en su beneficio. El “Smart money” está impulsando a los mercados, y puede idear muchas estrategias para aprovechar esto. Pero me gustaría detenerme en las ventajas relativas que los operadores algorítmicos tienen en comparación a la mayoría de los grandes fondos de inversión: (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

1. Los traders minoristas tienen más libertad para operar en mercados pequeños. Pueden obtener rendimientos significativos en este espacio, incluso cuando los fondos institucionales no pueden.

2. Los fondos sufren por los "cambios de la tecnología", ya que la rotación de personal puede ser alta. Los acuerdos de no divulgación y de no competencia reducen el problema, pero aún así hace que muchos fondos cuantitativos "busquen la misma transacción". El ambiente caprichoso de los inversores y el "próximo tema candente" exacerban el problema. Los traders minoristas no tienen restricciones en las estrategias que pueden rastrear y/o utilizar, lo que significa que pueden no estar correlacionados con los fondos más grandes. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

3. Debido al bajo capital de los traders minoristas, sus transacciones prácticamente no tienen efecto en el mercado.

4. Los comerciantes algorítmicos minoristas a menudo utilizan un enfoque de gestión del riesgo que difiere del utilizado por los fondos cuantitativos más grandes. A menudo, en el contexto del riesgo es ventajoso ser “pequeño y rápido”. Lo importante es que no hay un presupuesto de administración de riesgos asignado al operador, excepto el que él mismo pone, y tampoco hay un departamento de monitoreo de cumplimiento o un departamento de administración del riesgo. Esto permite a los traders minoristas utilizar metodologías de modelado de riesgo especiales o preferidas sin la necesidad de seguir los "estándares de la industria" (requisito implícito del inversor). (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)

5. En el trading minorista, el trader solo se preocupa por los rendimientos absolutos. No hay requisitos de drawdown. Los traders minoristas también pueden permitirse un capital más volátil.

6. Para el trader minorista no hay requisitos de información obligatorios. Además, no necesitan proporcionar informes mensuales sobre los resultados del trabajo, o un "diseño hermoso" de la cartera antes de enviar información al cliente. Esto es un gran ahorro de tiempo.

¿Qué tiene de malo el trading manual que muchos piensan sobre los asesores?

Hay tanto ventajas como desventajas en el trading manual. Pero este artículo me obliga ahora a hablar solo de las cosas más negativas. Si desea conocer exactamente las ventajas del comercio manual en comparación con algorítmico, personalmente no las veo. Por lo tanto, las desventajas del trading manual:

Comprensión errónea del mercado

Esto no se aplica a jugadores experimentados, sino a los nuevos jugadores que sufren de esto. ¿Cuáles son las razones? Hay varios de ellos: literatura no científica, creencia de la masa que constantemente fracasa, falta de investigación seria y una base científica. Muchos documentos sobre trading están escritos por personas que están lejos de las disciplinas exactas y de las metodologías de verificación de conocimiento. Por lo tanto, estos libros contienen conocimiento no científico, o incluso anticientífico. Conocimiento que engaña al lector. Además, los libros destinados a analizar los mercados de valores no pueden, sin algunas modificaciones y pruebas cuidadosas de ideas, ser aplicables al mercado de divisas. Comenzando su camino hacia esta esfera, las personas se convierten en rehenes de estas fantasías: comercian con falsos paradigmas de mercado. Más que en cualquier otra parte del mundo, en la idolatría, el culto a los ídolos, el sectarismo, incluso el culto a la personalidad es común. De hecho, como en cualquier negocio en el que la vida a menudo depende de las decisiones tomadas, los débiles siempre se esfuerzan por transferir la responsabilidad a otra persona. Muy a menudo esto causa ideas erróneas sobre el mercado. Al entrar en la "secta del mercado cercano", una persona pierde la capacidad de pensar con seriedad. Una multitud de "creyentes" atrapa la mente, después de lo cual una persona comienza a entrar en posiciones basadas en el conocimiento y las predicciones de los gurús. Si entra en los foros verá a expertos de “Las ondas de Elliot”, "analistas de velas japonesas" o "expertos en monitorear soportes y resistencias", ponerse tristes y maldecir a algo, menos a ellos mismos, cuando no aciertan sus previsiones de Forex. Y créanme cuando le digo que hay muchas, pero que muchas personas de este tipo que influye negativamente en muchos traders novatos. En la gran mayoría de las fuentes (literatura, cursos de capacitación, guías de video) que afirman capacitar a una persona para comerciar, no se le enseña a buscar ineficiencias en el mercado. A una persona no se le ofrece una forma universal de trabajar con información. En el caso general, el aprendizaje se reduce a memorizar algunas reglas de trading, sabiendo que una persona siempre estará "en el lado correcto". Este enfoque para enseñar a los recién llegados del mercado engendra a personas que no pueden responder a nuevas circunstancias y estudiar el tema por su cuenta. Como resultado de todo lo anterior, la mayoría de los traders tienen problemas con la percepción de la realidad. Como si los conductores en las carreteras estuvieran con los ojos vendados y solo pudieran girar a la izquierda. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

Psicología

Muchas personas muy a menudo no pueden seguir sus propias reglas. En otras palabras, incluso cuando tiene una anomalía de mercado preparada y probada, o ineficiencia, todavía no puede usarla correctamente. La psicología humana crea muchos riesgos aquí. Los errores son inevitables y significativos. El factor humano es enorme.

Limitaciones físicas del cuerpo

El proceso de crear un sistema de trading con resultados estadísticamente significativos requiere una gran cantidad de energía, tiempo y energía de una persona. Semanas e incluso meses se pasan probando varios sistemas de trading.

Sí, en este momento hay varias soluciones diferentes que reducen el tiempo empleado en probar el sistema de trading.

Sin embargo, incluso el uso de dicho software no salva al trader del siguiente inconveniente.

La dependencia del sistema de prueba de la identidad del trader.

El desarrollo exitoso o no exitoso de un sistema de comercio depende en gran medida del trader en sí mismo, de su experiencia, ideas y enfoque de trading. Cuando está probando un nuevo sistema de comercio en el mismo Forex Tester, puede ser completamente obvio para usted por qué no ingresó en una transacción en particular y entró sí, pero con lotaje doble. Pero otro operador, que prueba el mismo sistema con las mismas reglas, entrará en la primera operación y ganará dinero y también entrará en la segunda operación y perderá. Como resultado de todo esto, ¿a quién creer? Lo correcto es A NADIE, recuerden que en el trading TODOS TIENEN RAZÓN Y NADIE LA TIENE AL MISMO TIEMPO. A partir de aquí sigue la siguiente carencia. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

La dificultad de repetir los resultados del trading en el sistema.

Una persona publica su sistema de trading en un foro, describió todas las reglas del comercio y mostró su hermoso monitoreo y resultados. Y su sistema de trading no le funciona a algunos traders. ¿Por qué sucedió esto? Es por la razón que mencionamos anteriormente: la dependencia del resultado con respecto al trader. Además, si uno logra comerciar con el sistema ganando dinero, y el otro no, no significa que el otro operador no tenga la experiencia suficiente o no sea lo suficientemente bueno, o que no comprenda algo. Es solo que sus opiniones en el mercado pueden diferir de las del primer operador, eso es todo. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Poco sistemático.

Y el último inconveniente del comercio manual es la falta de un sistema para crear su propio sistema de trading. No existe un algoritmo claro o tecnología a la hora de crear un sistema de comercio. Depende nuevamente de la identidad del trader y de su experiencia, y sus opiniones sobre el mercado y el comercio.

Las desventajas más importantes, en mi opinión, son las dos últimas. Conozco a varias personas que han estado operando en sus propios sistemas por más de un año, y luego ha enseñado a otras cómo funciona y cuándo se debe entrar y salir del mercado y luego estas personas no tienen buenos resultados cuando el creador de la estrategia es hiper-mega-rentable. También sé por mi propia experiencia cómo sucede cuando el sistema deja de funcionar, pero usted no sabe por qué y cómo solucionarlo. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Y ahora vamos a tratar las ventajas del trading algorítmico

Una comprensión transparente, científica, verdadera de la mecánica de mercado.

Los traders de algoritmos tienen que tener una idea clara de los movimientos de los precios y la estructura del mercado, de lo contrario, sus algoritmos simplemente no funcionarán. Un enfoque científico de la investigación del mercado le garantiza una verdadera comprensión del funcionamiento del mercado. Esto se garantiza mediante el uso de herramientas técnicas, así como muestras estadísticamente significativas durante la búsqueda de ineficiencias. Y cuanto más te sumerjas en algotrading, más complejo será tu conocimiento de los mercados. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)

No hay problema de psicología.

Bueno, en realidad, siempre aparecen problemas relacionados con la psicología porque el trader también es un ser humano. Simplemente deja de jugar un papel crucial en el trading y se desvanece en el fondo. Sí, los bots no se asustan, no se inclinan y no se sobreestiman a sí mismos, a diferencia de los traders humanos. Pero el mismo trader de carne y hueso está sentado y observando su trabajo. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)

Estudio del mercado por medios técnicos.

Ya el trader algorítmico no necesita gastar su dinero en estudios de mercado o aprender a operar durante una década, mirando los gráficos, antes de generar una ganancia decente. La investigación de mercado para él es el uso de programas especiales que hacen todo el trabajo por él de manera rápida, eficiente y fiable. Y esto es un ahorro directo de dinero y tiempo. Por supuesto, el estudio de tales programas también lleva tiempo. A veces lleva varios años. Pero las ventajas finales son obvias. Además, este enfoque le permite permanecer constantemente en el "filo de la cuchilla". Tener en el conjunto completo solo a trabajadores y estrategias probadas. Agite oportunamente la cartera de robots y cambie las ineficiencias que utilizan. Esto maximiza el tiempo que estará con números verdes. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)

Velocidad

Una de las ventajas de usar robots es la velocidad. Un robot de trading puede rastrear docenas, cientos de cotizaciones, hacer cálculos complejos al instante, tomar una decisión y enviar órdenes de inmediato. Una persona nunca podría analizar tanta información tan rápidamente. Los traders, que utilizan grandes volúmenes de cálculos complejos en su sistema de trading, que confían su trading a un robot obtienen una ventaja sobre el trading de sus homólogos de la manera tradicional. Los traders que no usan robots se ven obligados a reducir el número de instrumentos negociados, aumentar los intervalos de tiempo utilizados (timeframe) y abandonar sistemas de trading prometedores pero complejos. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)

Exactitud

El siguiente punto positivo de usar robots comerciales es la precisión. Un robot comercial no comete errores (a menos que, por supuesto, el error se haya deslizado en el código del programa cuando se crea), todos los datos de entrada y salida se pueden calcular con unos pocos decimales, si es necesario. Al presentar una orden, el robot no recogerá accidentalmente un cero adicional y no pondrá una coma en el lugar equivocado. Los traders manuales a veces se pueden confundir tanto en los cálculos como en la presentación de órdenes. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)

Escalabilidad

Esto, en mi opinión, es una gran ventaja. Si desea agregar funcionalidad a su sistema comercial, solo necesita agregar el código. Por ejemplo, puede recibir hermosos informes y gráficos en cualquier momento, puede configurar alertas desde el robot a través de SMS, puede hasta el infinito complicar la estrategia comercial. Puede crear cientos y miles de robots comerciales y todo el ejército trabajará para ti día y noche. Al operar manualmente, tiene que gastar más tiempo si desea ampliar sus oportunidades comerciales, o incluso contratar asistentes adicionales, o negarse a realizar más actividades más allá del trading. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Desventajas del trading algorítmico

La complejidad de los algoritmos

Incluso los traders con muchos años de práctica y un historial positivo de una buena relación ganancia/pérdida son susceptibles a factores externos. Recuerde, hay muchas historias de cómo famosos traders perdieron sus depósitos. Los traders algorítmicos son más predecibles a este respecto: no sufrirán un ataque cardíaco, no deben preocuparse por la familia o la política exterior de su país. El Asesor Experto solo ejecutará cuidadosamente todas las órdenes de acuerdo con el algoritmo que se implementó sin arrepentimiento ni vacilación. Suena como una ventaja, pero este hecho puede convertirse en una desventaja. Si el algoritmo contiene un error o una imprecisión, el robot abrirá posiciones sin pensar, incluso si llevan al gaste completo del depósito. Por lo tanto, la razonabilidad del algoritmo es muy importante, y ya depende de la experiencia del trader algorítmico. Aquí, como en el trading manual, un trader inexperto pierde dinero, y el trader experimentado gana. En este caso, por supuesto, cuanto más complejo sea el algoritmo, más probabilidades hay de cometer un error. Por otro lado, cuanto más complejo sea el algoritmo, menos probable es que se repita, al menos desde el lado de los traders manuales. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Falta de información

Otro problema es la falta de literatura sobre la enseñanza de algo comercial. Algunos errores en el proceso de su propia investigación y búsqueda pueden ser muy profundos y, finalmente, se descubrirán cuando se gaste una cantidad significativa de tiempo, además de pagarse en términos monetarios. Con el trading manual, en este sentido es algo más fácil, tan simple como regla, errores y los fallos se detectan más pronto que tarde. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Psicología

Un poco más arriba, hablé sobre el hecho de que la psicología en el comercio algorítmico se desvanece en el fondo, pero todavía está presente. Entonces, a menudo los traders algorítmicos, especialmente los principiantes, comienzan a interferir en el trading de sus asesores. Esto plantea la cuestión de la confianza en su robot. Si confía en su diseño, puede ponerlo en una cuenta real y en ningún caso interferir con el trabajo hasta que quede claro que hubo un error en el diseño del algoritmo. Pero sentarse y observar cuán silenciosamente día tras día su robot se fulmina su cuenta no es una tarea fácil, incluso si está seguro de que debería ser así. Pero, por supuesto, observar es mucho más fácil que si usted mismo tuviera que abrir todos los días en su sistema estas operaciones más rentables. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)

Entonces, ¿qué es mejor el trading algorítmico o el trading manual?

No escribí en las ventajas del trading automatizado, la posibilidad de estar menos de 5 minutos al día en las pantallas. Solo porque conozco personas que operan en la misma cantidad de tiempo de manera manual con una ganancia no menor que si lo hicieran los asesores comerciales. Así que esto es una tontería y una trampa. La razón principal por la que elijo personalmente el trading algorítmico no fue porque trabajan las 24 horas los 5 días a la semana sin parar, tampoco porque puedas pasar solo 5 minutos al día y no mirar el monitor desde la mañana hasta la noche. Las principales razones están en la psicología. El trading algorítmico se adapta mejor a mi manera ser. En primer lugar, me cuesta un mundo asimilar los drawdowns cuando opero de manera manual, no puedo soportar perder operaciones, así de directo lo reconozco, a pesar de llevar más de 10 años n los mercados financieros. Como ya he dicho, hay emociones en el comercio algorítmico, pero son mucho más débiles y bastante fáciles de superar. En segundo lugar, me gusta la programación y siempre aprendo cosas nuevas, y puedo explorar y mejorar. Estoy más inclinado hacia el pensamiento analítico. Disfruto de la abundancia de material nuevo para estudiar, organizar, clasificar y buscar opciones para la aplicación posterior de este nuevo conocimiento en mis experimentos. Para mí, el comercio manual está asociado con el estrés, mientras que con los robots comerciales me siento más cómodo la mayor parte del tiempo. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)

Y, de hecho, ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la mejor opción? Pues en el trading no hay nada ni mejor ni peor. Si bien es cierto, el trading algorítmico se está desarrollando rápidamente, la cantidad de operaciones abiertas por los robots aumenta constantemente de un año a otro. Esto crea una competencia creciente entre los traders algorítmicos y obliga al uso de algoritmos más complejos. Esta tendencia es bien vista cuando se mira a los mercados de valores. Barclay’s systematic trader index es un índice de rendimiento de los operadores del sistema: (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)

Fuente: Barclay

Como puede verse en el gráfico, en promedio, algunos traders han estado en pérdida desde 2010. Es decir, la mayoría de los comerciantes algorítmicos pierden dinero. ¿Y cómo les irá a los que operan de manera manual?

Fuente: Barclay

El gráfico muestra que la mayoría de los operadores manuales lograron ajustarse a los cambios en el mercado, en contraste con los operadores algorítmicos. Todo el poder del enfoque algorítmico en la búsqueda de ineficiencias del mercado, el trabajo de las 24 horas al día, la ausencia de emociones resultó impotente frente a los mercados cambiantes. El mercado ha cambiado y muchos operadores algorítmicos comenzaron a sufrir pérdidas. Sin embargo, durante la crisis asiática de 1997-2001, los operadores manuales se sentían claramente incómodos, mientras que los algoritmos se comercializaban de manera menos eficiente. Cuando se producen cambios fundamentales complejos en los mercados, la mayoría de las veces son las personas las que comercian mejor. En otros casos, es el enfoque algorítmico el que me parece más estable, personalmente. Entonces, ¿cómo entender lo que es mejor? Muy simple. Simplemente puede comparar el gráfico de crecimiento de ambos índices. Como puede ver, el resultado final es casi el mismo, pero el índice del sistema crece de manera más lineal, pero los drawdowns ocurren en promedio con mayor frecuencia y son más profundas, pero menos duraderas. A pesar de algunas diferencias obvias entre estos dos gráficos, está claro que ambos enfoques no son muy inferiores entre sí. Por lo tanto, al elegir operar de manera manual o con la ayuda de robots, debe guiarse por las preferencias personales. En otras palabras, si escribir código te aburre, el comercio algorítmico no es para ti. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

Entonces, ¿qué es mejor hacer con la ayuda de robots y qué dejar al hombre?

La computadora encargará las siguientes tareas.

Comercio de alta frecuencia. Una persona simplemente no es físicamente capaz de realizar varias operaciones por segundo, mientras que los robots son capaces de hacer eso y mucho más.

Scalping. La gente puede ciertamente hacer scalping, pero el cansancio, por ejemplo, nadie se lo puede quitar. Una persona se cansa, la atención cae, las emociones se acumulan… El robot podrá hacer scalping con calma las 24 horas del día para 30 pares de divisas, incluso más.

Análisis técnico del sistema. La velocidad y la capacidad de buscar diferentes patrones e ineficiencias del mercado no se pueden comparar el de una persona con una computadora.

Grandes carteras. Cuando tenga entre 300 y 500 instrumentos en funcionamiento en el período H1, intente seguirlos de manera efectiva. Especialmente si son 100 sistemas completamente diferentes.

Arbitraje estadístico. ¿Cuántas veces una persona rompe su cerebro diez veces sobre los cálculos de alguna opción de capital de arbitraje?, la computadora realizará todos los cálculos en cuestión de segundos.

Análisis de grandes cantidades de información. Intente usar un motor de búsqueda en Internet para encontrar, digamos, diez mil declaraciones de varios operadores sobre un par de divisas en particular y cree un pronóstico analizando cada una de las declaraciones. Para una computadora, esta es una tarea factible.

Sin una persona es imposible hacer frente a las siguientes tareas.

Análisis fundamental. Datos macroeconómicos, declaraciones de políticos, análisis de la economía de varios países. Para hacer esto en la computadora, necesitas muchos códigos. Un montón de códigos, ni se lo imaginan.

Análisis técnico subjetivo. Escuchamos con certeza que si a diez analistas se les diera el mismo gráfico y se les pidiera que dibujaran líneas de tendencia, estarían en su mayoría en diferentes lugares. Por lo tanto, esto es todo. Incluso con las ondas de Elliot, la misma historia (pero esto lo discutiremos más adelante). Entonces, la computadora no sabrá cómo ejecutarlo a menos que se le ordene. Aunque, en mi opinión, esto no es tan importante. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

Situaciones especiales. Bueno, imagínese que tiene amigos importantes en Europa y de manera directa o indirecta se entera de que el BCE va a apostar por el euro y su cotización va a subir. Aquí solo una persona puede responder adecuadamente.

Cualquier situación en la que una transacción dependa de razones inclasificables o no analizables. Por ejemplo, comerciar según el estado de ánimo o según el horario de los autobuses en una parada de autobús detrás de la ventana, en las órbitas estelares, el pronóstico del tiempo, etc.

Sistemas de comercio a largo plazo. Deberían dejárselas a una persona, aunque solo sea porque no pueda hacerlo peor que una computadora, en este caso, lo que significa que la competencia es muy grande.

Al mismo tiempo, podemos dividir a los traders en cuatro grupos:

- Super profesionales, tienen tanto disciplina como conocimiento.

- Disciplinado, pero sin conocimiento.

- Hay conocimiento, pero no disciplina.

- No hay conocimiento ni disciplina.

¿Cuál de estos grupos cree que podría hacer dinero operando de manera manual en los mercados financieros? Algo me dice que solo el primer grupo, ¿no? Bueno, ¿y con la ayuda de algoritmos? Por supuesto, el primer grupo, pero también el penúltimo. La disciplina no juega un papel decisivo. Pero, por otro lado, al comerciar manualmente (si cae en el primer grupo), puede obtener una ganancia incomparable con la que el sistema de negociación puede ofrecer, especialmente si está haciendo lo que la computadora no puede hacer. (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)

Comprar un robot comercial es una mala idea

Por lo tanto, el comercio o trading manual y el comercio algorítmico son dos enfoques diferentes para el comercio en los mercados financieros, idealmente, prácticamente no están entrelazados. Si está seriamente interesado en el trading algorítmico y quiere entrar de la "manera más sencilla", simplemente comprándose un robot comercial, ahora intentaré explicarle por qué NO debe hacer esto. (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)

Operar los mercados financieros a través del trading automatizado es realmente muy extenso. Ahora, le daré un par de razones para no comprar nada online.

1. Los vendedores de robots a menudo afirman que es su robot le hará pasar de 1000$ a 10 millones sin esfuerzo. Me descojono de esto, literalmente. Bueno, ¿qué persona sensata vendería un robot, incluso si crear una cosa así fuera posible, por una mierda de 300 dólares? Los fondos de inversión más “humildes” invierten miles de millones de dólares al año en busca de un rendimiento (imposible de llegar) del 100% anual, y aquí el genio financiero vende de la cosecha propia por un centavo un robot que produce el 10 000% anual. Tócate… Evidentemente, aquí alguien miente rotundamente, pero peor es quien se lo cree, nadie regala nada en este injusto mundo, y si se lo regalan, teman, porque tendrá que devolverlo, como mínimo, por 10. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)

2. Además, los traders, a menudo, les gusta inventar hermosas historias sobre la creación de sus bots. Leer tales historias a veces reemplaza bastante bien la visualización del Club de la Comedia. Caminé por la calle y un ladrillo cayó sobre mí, después de lo cual caí en coma durante 5 años. Todo este tiempo en mi cabeza, una linda chica en bikini me leyó conferencias sobre programación y finanzas. Cuando me desperté, inmediatamente sentí miedo de escribir algo. Tomé una servilleta, me perforé el dedo con una aguja y comencé a escribir algo en la servilleta. Resultó ser un algoritmo de robot comercial ya hecho, que ahora vendo. Cuando lo probé, me sorprendió. Durante el año pasado, he ganado tanto dinero que ya no necesito más, así que decidí darle la oportunidad de ganarlo a usted, traders honestos. ¡Luchemos juntos contra la opresión de los malditos Dealing Center! ¡Vamos a romperlos juntos con mi bot! (Al hacer el pedido antes del 20 de noviembre, ¡le regalaremos una impresora 3d para que pueda hacerse la casa de sus sueños y ser millonario desde ella! ¡Cumple tus sueños! ¡Solo quedan 8 copias, dese prisa!). En fin, sobra palabras… (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)

De una forma u otra, el vendedor y el comprador tienen intereses diferentes: el vendedor necesita una curva de rendimiento hermosa para atraer a la mayor cantidad posible de inversores. Al mismo tiempo, no está especialmente preocupado por el destino del comprador después de recibir el dinero. Se utiliza la re-optimización y el ajuste a la última sección de la historia y otros trucos sucios. El comprador tiene el mismo interés: pagar la compra y ganar dinero. Y cuanto más hermoso es el monitoreo, más le parece al inversionista, esta tarea es más factible, que de hecho está lejos de ser el caso. Lo más notable es que aquellos que quieren comprar un robot, de hecho, a menudo tienen poca idea de qué es. La mayoría de ellos piensa que un robot comercial es un jugador automático en el intercambio que siempre obtiene una ganancia. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel - El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)

Al mismo tiempo, lo que es más divertido, la mayoría cree sinceramente que un robot que genere mayores ganancias debería ser barato. Si se refiere a los métodos para evaluar la efectividad de cualquier negocio, encontrará que si un negocio proporciona un retorno de la inversión durante 3-5 años, entonces este es un buen negocio. A menudo se escribe en los anuncios que el equipo (tecnología) propuesto se amortiza en un año o menos, pero esto es solo en los anuncios. Por lo tanto, asumiendo que somos personas sensatas, propongo el siguiente método para estimar el costo de un robot, que le permite obtener el beneficio deseado. La fórmula para calcular el costo del robot es muy simple. El costo de dicho robot es igual a tres veces el ingreso anual de la cantidad que necesita para crearlo con el fin de llevar una buena vida. Imagínese que usted quiere ganar, porque así se lo ha planteado, 3 millones de dólares al año, el robot debería costar 9 millones de dólares. Y el robot cuesta 300 dólares. ¿Adivina cuánto le aportará en un año? ¡Pues cierto, lo más cercano a cero posible! (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)

3. No conozco a una sola persona que viva constantemente a expensas de las ganancias de un robot comprado.

Bueno, honestamente, busqué en todas partes, en foros, varios sitios web y blogs de varios países, pregunté y no encontré amigos. Las únicas personas que ganan constantemente en bots comerciales son sus autores y vendedores. Y todos los que viven a costa de los robots, los han desarrollado por sí mismos.

4. No conozco un solo sistema que haya vivido durante todo el año desde 2007 hasta el presente. No importa si es comercial o no, pero no ha visto un solo monitoreo del sistema en vivo desde el inicio del 2007-2008. Todos los sistemas se destruyen al final. No hay sistemas perpetuos, ni manuales ni automáticos. Y esto significa que a menudo tendrá que comprar nuevos asesores, muy a menudo, (pieza por pieza, por ejemplo. Y no es un hecho que al menos todas las compras tengan tiempo para ser bien acogidas y que nos sean rentables), ¡o aprender cómo escribirlas usted mismo al final! Un sistema de trading de calidad propio es capaz de vivir hasta 5 años, a juzgar por el monitoreo establecido anteriormente. (Conozca la Aplicación del Open Interest o Interes Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)

¿Cómo se suele hacer? Se contrata a indios o asiáticos, que escriben un sistema por 1 a 2 mil dólares que "se ve bien" en las pruebas, aparece un sitio web con un montón de tonterías de marketing y se realiza un monitoreo falso. ¡Todo está listo para las grandes ventas! No caiga en el engaño, se los he advertido.

En general, le recomiendo que no compre sistemas comerciales, y si la tentación de comprar algo es irresistible, debe controlar el sistema de comercio en una cuenta real.

Entonces, espero que en este momento ya los haya convencido de que el trading algorítmico es algo muy divertido. Si no, aquí está el argumento final a favor del comercio algorítmico, después del cual comenzaré a desalentarte de esta ocupación.

Participación de trading automatizado en el mercado Forex

Según la investigación de Aite Group, la proporción de ejecución algorítmica de las aplicaciones de Forex a partir de 2010 es de aproximadamente el 24%. Desafortunadamente, no encontré más datos nuevos, pero a juzgar por la tendencia de este gráfico, se puede suponer que en el momento esta proporción ha aumentado a alrededor del 35-45%, quizás incluso más.

Fuente: Aite Group

El scalping y el HFT (High Frequency trading, Trading de Alta Frecuencia) en el mercado Forex son actualmente las direcciones más interesantes. La mayoría de los brokers de Forex también ofrecen la oportunidad de operar a través de ECN (Electronic Communication Network), un sistema de comercio electrónico similar a una plataforma de trading que combina, en el caso de Forex, los principales proveedores de liquidez a tipos de cambio, como son los bancos internacionales, corporaciones, organizaciones de comercio exterior. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)

Preste atención a este gráfico: ¡el porcentaje de algoritmización del mercado de divisas sigue siendo bastante bajo! Y esto significa que hasta ahora no tenemos tantos competidores, lo que al menos me da confianza.

Mitos comunes y conceptos erróneos sobre el trading algorítmico

1. El ÉXITO en el trading DEPENDE al 90% de la PSICOLOGÍA.

Como dije anteriormente, la psicología no tiene demasiada influencia en el proceso de comercio algorítmico, a diferencia del comercio manual. Incluso cuando opere de manera manual, si tu sistema es una fuga, entonces no importa cómo luches con tus emociones, su saldo se perderá. Y construir un buen sistema manual comercial no es una tarea tan fácil. Pero el asesor comercial no está mucho más preparado psicológicamente, a una persona es mucho más fácil prepararla para ello con mentoría, no obstante, recuerde que el robot no sufre, si se dan las condiciones se ejecuta y punto, y dado que el sistema es rentable, a corto-medio plazo traerá dinero a su cuenta sin temer nada. A menos que, por supuesto, esté completamente desequilibrado (espero que no haya personas así entre nosotros). (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)

2. El trading algorítmico no funciona.

Sí, con todos los hechos presentados, un gran número de personas creen que los robots no pueden ganar. Salvajemente, pero es cierto. El índice de operadores sistemáticos Barclays muestra un gran ejemplo de cómo los operadores algorítmicos han obtenido ganancias consistentemente durante más de veinte años. El comercio de algoritmos con expectativas realistas de rentabilidad y drawdowns con la comprensión correcta y adecuada de cómo funciona el mercado es un negocio bastante rentable. (Sepa Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)

3. Las pruebas no funcionan.

Periódicamente escucho dicha declaración en Internet, incluso en comentarios que nos llegan a TopBrokers. Las pruebas son un elemento muy importante del comercio de algo, que ayuda a comprender cómo se comportó una estrategia en particular en el pasado. Sin embargo, las pruebas tienen una serie de limitaciones y características sin una comprensión de lo que es realmente inútil. Sí, las pruebas no funcionan si no entiende lo que está haciendo y cómo probar el sistema con una precisión satisfactoria. Pero en caso de que sepa y entienda perfectamente lo que está haciendo, las pruebas son algo insustituible. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

4. Las redes y martingala funcionan.

Sí, estos tipos de sistemas funcionan, pero no por mucho tiempo. Como regla general, no tanto como para que el trader tenga tiempo de retirar su depósito antes de perderlo. Estos sistemas son, particularmente, peligrosos a la larga, y perderá todo su capital, como media este hecho suele producirse pasado los 2 años. En las cuentas PAMMs (brókers con cuentas PAMM) ganan más de cien mil dólares antes de perder todo el capital de manera segura. Como regla general, los inversores no entienden el riesgo al que se exponen o entienden bien, pero esperan que no les suceda, que sientan el momento de salida anticipada y que tengan tiempo para retirar su capital y sus sustanciales ganancias. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

5. Los indicadores no funcionan.

Ahora está muy de moda echar la culpa a los indicadores. Cada segundo cree que los indicadores no funcionan. Mientras tanto, ellos piensan que sí, los comerciantes ganan dinero en los sistemas de indicadores, y los operadores algorítmicos ganan dinero en asesores basado en indicadores. Un indicador es solo una conversión de precio en un formato matemático diferente y más conveniente. Como el flujo de precios real se convierte en velas japonesas, en sí mismo ya es un indicador. (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)

¿De verdad está listo para sumergirse en el trading algorítmico?

1. ¿Qué piensa, qué hará si durante dos años no logras que este maldito robot haga un trade rentable? ¿O tal vez esperas comenzar a obtener ganancias antes? De hecho, el proceso, de media, llevará unos tres años. Si cuenta con un período más corto, es mejor no comenzar, en vano, perderá tiempo.

Seguramente habrá oído hablar de la regla de las 10 000 horas. Para que esta regla te funcione, primero debe trabajar en sí mismo, en ganar horas de vuelo en los mercados. Para ganarse la vida haciendo algo de trading, necesita conocimiento, mucho conocimiento. Sobre qué conocimiento se requerirá, se los diré a continuación.

2. ¿Cómo te sientes cuando tu cuenta está en un drawdown? Si esta es la razón de la depresión y la razón por la que está ebrio hoy, el comercio algorítmico no es para usted (y, creo, que el manual tampoco). En general, todavía sufro pérdidas negativas en la cuenta, pero no me inquietan. Sigo tranquilamente con mi trabajo. Si no puede, es mejor que no empiece.

3. ¿Continuará operando con este asesor?

Si la respuesta es no, no lo necesitas:

¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar? En el primer monitoreo, los dos meses que elegí parecen realmente una versión fallida del bot. Sin embargo, este "bot fallido" obtuvo 266% de ganancias en dos años con un drawdown de menos del 10%. ¿Y quién es ahora "no exitoso"?

De hecho, los meses son importantes, no los días. Si el asesor resultó rentable en 15 días de 10, ¿no correrá para hipotecar un apartamento? A partir de los próximos 15 días, solo 5 pueden ser rentables. Nuevamente, esto no dirá nada sobre la calidad del asesor. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de un peor escenario. Esto es siempre importante recordarlo, y luego aprenderá a calcular este peor escenario y sacar conclusiones basadas en este conocimiento. (Conozca el futuro de la criptomoneda Revain con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Revain para 2019)

4. ¿Cuánto porcentaje de beneficio por año es adecuado para usted?

Si desea comparar sus resultados con cualquier punto de referencia, para hacer un seguimiento de su progreso, el índice de systematic traders index es el mejor. Por el momento, incluye indicadores de rentabilidad de 454 estrategias algorítmicas diferentes.

¿Cómo construir una comprensión del comercio de divisas?

Todo lo que necesita es profundizar metódicamente constantemente sus conocimientos sobre el mercado. Con la comprensión de algunas cosas, surgen nuevas preguntas, la búsqueda de la respuesta a la que te acerca a obtener ganancias de forma continua. Al estudiar nueva información, aumenta la probabilidad de alcanzar un nivel de rentabilidad sistemática constante. Pero el conocimiento y la comprensión son cosas ligeramente diferentes. El conocimiento es solo obtener nueva información sobre el mercado de divisas. Al igual que aprendió qué es el apalancamiento o el tamaño de un contrato. El concepto de comprensión es algo más amplio. Incluye tanto el conocimiento como la información sobre cómo este conocimiento se asocia con otros conocimientos del mercado, así como la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos basados ​​en este conocimiento y en conocimientos previos. Es decir, la comprensión es una imagen general del mercado de una sola pieza, que consiste en piezas de esos mismos "detalles": el conocimiento, sus interconexiones y el entrelazamiento. Cuanto más profundo sea el conocimiento de un detalle particular y su relación con otros detalles, más completo será su panorama general y su comprensión del mercado será más profunda. Hay muchos enfoques diferentes para aprender algo nuevo. Pero el más efectivo y universal es un enfoque científico sistemático. La sistematización del estudio reduce el tiempo dedicado a la formación. Es importante ser coherente y tener su propio plan de capacitación, y no saltar de una parte del mercado a otra. Además, en el proceso de aprendizaje es importante construir su "pirámide" de conocimiento a partir de material de alta calidad. Si una de las "partes" en la base resulta ser de mala calidad, la pirámide completa construida con tal dificultad colapsará y aún tendrá que rechazar las "partes" para reconstruir su pirámide nuevamente. Créeme, sé de lo que estoy hablando, porque yo mismo recientemente sufrí una "parte de mala calidad". ¿Cómo rechazar el conocimiento de mala calidad? Solo por experimento, asegurándome en mi propia experiencia personal. Por ejemplo, ¿es posible creer las pruebas de asesores expertos realizadas por el terminal MetaTrader 4? Más adelante, le diré la respuesta correcta, pero todavía recomiendo comprobar y asegurarse de sí mismo (solo para desarrollar el hábito necesario para el trabajo). Pruebe cada frase que vea en cualquier lugar (ya sea en el foro, en el libro de un autor autorizado o en cualquier otro lugar), por ejemplo, algo como esto: "el spread se amplía por la noche" para ser tomada como: "sería bueno que escriba un script que registrará el spread una vez por minuto en formato csv para acumular datos de spread durante una semana y luego puedo calcular el spread promedio para cada hora de negociación por día y saber con certeza cómo se comporta el spread en la mañana, tarde y profundidad por la noche". Bueno, entiendes mi punto de vista, ¿sí? No tenemos hechos, solo hay hipótesis, cuya verificación conduce al verdadero conocimiento. Esta es la única manera posible de obtener comprensión. Puedes estudiar los foros, escuchar los consejos de otras personas, leer libros y artículos, pero ... ya sabe qué hacer con todo esto. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)

¿Cómo aumentar las posibilidades de éxito?

1. Aprende a calcular los riesgos. Muchos recién llegados no saben qué riesgos existen o simplemente ignoran su existencia. Como resultado, los próximos depósitos se van rápidamente al bróker de Forex. Algunas personas son tan tercas que en un año consumen cantidades que el español promedio no puede ganar en 5 años. Mientras aprende, reduzca los riesgos al 0.5% por comercio para dormir bien. Siempre tenga tiempo para asumir riesgos, además de hacerlo mejor con una comprensión completa de lo que está haciendo. Está claro que es envidiable cuando se ve un monitoreo del 100,500% en solo una semana. Pero piense en esto: ¿ha visto este tipo de monitoreo durante al menos un año? Por alguna razón mágica, estos monitores "geniales" después de un par de meses de fuerza se evaporan en algún lugar junto con sus dueños. Bueno, o los propietarios no se evaporan, y pretenden diligentemente que han encontrado el grial y no tienen ninguna razón para entender quién puede disparar sus excelentes resultados. Recuerde una cosa simple: cuanto mayor es el rendimiento, mayores son los riesgos. Si quieres tener éxito, lo primero que debes aprender es calcular los riesgos. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

2. El comercio es estadística, recuerde que los mercados son en un porcentaje considerable, ESTOCÁSTICOS. La falta de conocimiento en esta área hace que las personas caigan en serios escollos de engaño. Por ejemplo, muchos novatos pueden negarse a usar un asesor si, después de instalarlo en la cuenta, las primeras tres o cuatro transacciones se cerraron con pérdidas, pero este es un ejemplo completamente inofensivo. Mucho más peligroso, por ejemplo, es la fe ciega en la martingala y el hallazgo constante de excusas irracionales después de consumir todas sus cuentas, maldiciendo las supuestas condiciones inapropiadas del mercado y otras tonterías. Para obtener un beneficio tienes que entender los conceptos básicos de las estadísticas. Además, es necesario profundizar gradualmente este conocimiento. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

3. Aprender programación. Puedes comenzar con mql4, y luego proceder a algo más serio. Pero mql4 como lenguaje básico es bastante bueno para empezar. Es simple, hay buena documentación disponible, tenemos muchas lecciones en nuestro Blog de Forex. Me tomó cerca de dos semanas desde cero escribir al primer asesor. Cuando hablo desde cero, es decir, desde el cero absoluto, tampoco teníamos informática en la escuela. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)

4. Aprenda toda la información básica del mercado que se puede encontrar en libros y online. En este caso, cualquier información debe ser tratada críticamente (ya hemos hablado de esto anteriormente). En primer lugar, recopilar información de fuentes de mayor reputación, como los libros.

5. Debe conocer y comprender claramente las características básicas de los sistemas que comercian, así como su significado y método de cálculo. Quiero decir: el número de transacciones rentables, Sharp, el factor de beneficio, la relación de beneficio a pérdida, la reducción o drawdown máximo y así sucesivamente.

6. No opere con asesores si no entiende completamente cómo funcionan. Si no entiende por qué un asesor se dedica a las compras, cuando "esta línea azul cruza la roja de abajo hacia arriba", es mejor dejar de lado este asesor. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente cómo funciona y cuáles son los riesgos de trabajar con este asesor experto, qué puedes esperar de él en teoría y cómo no debería funcionar. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)

7. No descargue robots cada dos por tres. Los novatos a menudo saltan de un sistema a otro, de un asesor a otro. Termine un asesor, déjelo comenzar a operar de manera rentable para usted y luego descargue el siguiente. Al pasar de uno a otro rápidamente sin dejarlo trabajar bien, pierde la concentración y puede omitir detalles importantes, que luego salen a los lados de su depósito.

8. Acostumbrarse al hecho de que incluso una modesta rentabilidad de un bot que será rentable a largo plazo es mucho trabajo. Crear un nuevo bot por lo general toma alrededor de una semana. Y la mejora a veces hasta seis meses. No tienes por qué apurarte, el mercado no va a ninguna parte.

9. El drawdown debe ocurrir periódicamente. Bueno, no hay forma de salir de ellos, solo las ganancias no pueden caer a nuestro lado constantemente. Esto usted necesita aceptarlo y soportarlo. No importa lo bonito que sea el sistema. En este caso, el drawdown en ocasiones son más largos y más ásperos de lo que esperaba, a juzgar por los resultados del asesor en las pruebas. Cómo estar preparados para esto, lo discutiremos más adelante. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)

10. Cada "pieza" de información faltante o defectuosa es una posible bomba de tiempo en el camino hacia su éxito. No se sabe cuándo explotará, pero las consecuencias pueden ser muy diferentes. Es mejor no dejar campos grises en su imagen de mercado.

Al estudiar el trading algorítmico en este plan, construirá una buena casa de piedra fuerte. Los puntos 1, 2 y 3 servirán de base para esta casa, así que tome este conocimiento tan seriamente como sea posible. Esta es la base, sin la cual es demasiado pronto para comenzar cualquier experimento para el conocimiento del mercado. La cantidad de tiempo que toma construir una base depende solo de usted, de su carácter y habilidades. Pero llamaría a las cifras aproximadas de 1-2 años. Lo siguiente que necesita está en los párrafos de 4 a 10. En su mayor parte, estos son experimentos, la formación de hipótesis y su comprobación en la práctica. Puede tomar de 2 a 4 años, pero no te aburrirás, te lo aseguro. Al final de este período, tendrá una base sólida de conocimiento comprobado del mercado, herramientas de trabajo y quizás algo de su propia experiencia con el software que necesita para trabajar, así como las habilidades que necesita para completar el trabajo. Este es el momento en que sus experimentos anteriores comenzarán a producir frutos en forma de asesores a largo plazo realmente rentables y una comprensión clara de lo que se necesita hacer para ganar más. En ese momento, es posible que haya un deseo de escribir, por ejemplo, su propia plataforma de trading, adaptada a sus necesidades personales y, lo que es más importante, la capacidad para hacerlo. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)

¿Qué otras cosas es deseable poseer en un grado u otro para el desarrollo exitoso del comercio algorítmico?

Entonces, este conocimiento, comprensión, que ya he dicho mucho, inmunidad a la decepción, que muchos encontrarán en su camino, curiosidad, sin la cual la formación es imposible en principio y, por supuesto, la paciencia, la cualidad más importante en el comercio en general:

El diagrama muestra claramente que una comprensión del 40% es lo más importante. Paciencia e inmunidad a la decepción: 20% cada uno, y curiosidad con conocimiento juntos: 10% cada uno.

Conocimientos del trader

No he conocido a un solo exitoso trader que no realizara esfuerzos significativos para lograr lo que ha logrado. En otras palabras, necesita aprender mucho para tener éxito en el trading algorítmico. Todos los comerciantes algorítmicos exitosos que conozco y con los que me he comunicado son muy buenos en programación y conocen varios lenguajes de programación, y claramente no tienen conocimientos iniciales de estadística, ya están bien entraditos en materia. (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)

Sin embargo, si decide hacer trading algorítmico porque es más fácil que operar manualmente, quítese esa idea de la cabeza, quiero advertirle que no es así en absoluto.

Comenzar a trabajar es mejor con sistemas simples, gradualmente con la adquisición de nuevos conocimientos, para así complicar poco a poco a sus asesores. De lo contrario, puede hacer un montón de errores.

Muchos operadores algorítmicos se abren camino al tacto, descubriendo experimentalmente todas las dificultades y matices. Te daré un mapa en el que será mucho más conveniente ir. Pero el camino en sí tendrá que ser superado por usted.

1. Conceptos básicos del mercado.

En primer lugar, necesita obtener una comprensión básica del mercado. Para esto, leer literatura es muy adecuado. En esta etapa, no es necesario construir hipótesis y probarlas. Solo necesita tener una idea general de lo que realmente existe en el mundo del trading. ¿Qué es exactamente lo que necesitas dominar? Conocimientos básicos sobre el funcionamiento del mercado, análisis técnico (niveles, cifras, etc.), operación, cálculo y nombramiento de diversos indicadores de Forex, sistemas de comercio clásicos. Todas estas cosas se pueden encontrar en cualquier referencia de análisis técnico. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)

2. Estadística y teoría de la probabilidad.

Además de los conceptos básicos de estadística, análisis matemático y teoría de probabilidad, se beneficiará enormemente del conocimiento del método de Monte Carlo y del método de la diferencia finita. Ambos métodos se basan en la teoría de la probabilidad, las estadísticas, los métodos de análisis numérico y las ecuaciones diferenciales parciales.

3. Gestión del dinero.

Esto es algo que muchos traders descuidan. Y en vano, porque es gracias a la administración del dinero lo que puede mantenerle en el mercado de manera sistemática en ganancias durante mucho tiempo, y cuando el sistema deja de funcionar, obtendrá pérdidas mucho menores. En general, los riesgos en el comercio son una cosa muy interesante e importante. Los riesgos adicionales pueden provenir de áreas que son bastante difíciles de adivinar, por ejemplo, cuando cambia la volatilidad, los problemas de noticias importantes del calendario económico de Forex o el aumento de la correlación entre dos pares de divisas. También hay cosas tales como cisnes negros, errores de algoritmos perdidos o errores durante la optimización, fallas en el servidor, quiebras de brókers, etc. Vivimos en un mundo muy peligroso, y para evitar al menos algunos de los riesgos mencionados, debemos estudiar la administración del dinero. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)

4. Necesitas aprender a programar.

En la primera etapa, es necesario estudiar mql4. La mayoría de los scripts, indicadores, asesores para el terminal MetaTrader 4 están escritos en este idioma. El lenguaje no es complicado, en principio, un mes es suficiente para que su masterización más o menos tolerable escriba a su primer asesor. Además, vale la pena explorar el lenguaje mql5 para el futuro. En este momento, el terminal MetaTrader 5 no es adecuado para las necesidades de la negociación algorítmica, pero el terminal se está actualizando y sufriendo importantes mejoras y es posible cambiarlo muy pronto (hablaremos sobre las características del terminal más adelante). ¿Qué idioma necesitas a continuación? Todo dependerá de sus objetivos, pero los más comunes entre los operadores algorítmicos son los siguientes: C ++, C #, Java, Python, MathLab, R. Después de estudiar uno de estos idiomas, tendrá la oportunidad de escribir código para su investigación y herramientas para el trading algorítmico. Para cualquiera de estos idiomas, puede encontrar excelentes proyectos de código abierto y bibliotecas que pueden ayudarlo mucho. Uno de los mayores proyectos de este tipo para el comercio algorítmico es QuantLib, escrito en C ++. Pero si desea conectarse directamente a proveedores de liquidez como LMAX, Currenex, Integral y otros para operar con algoritmos de alta frecuencia, por ejemplo, debería aprender Java, ya que la API para la conexión está escrita específicamente para este idioma. En general, la programación es una gran reserva de conocimiento, casi más en volumen que en conocimiento del mercado, por lo que debe tener una idea clara de lo que necesita aprender y lo que puede saltear y aprender si es necesario. Actualmente estoy aprendiendo la plataforma .Net. He terminado de aprender el lenguaje C# y ahora estoy estudiando Windows Presentation Foundation (para crear aplicaciones gráficas). A continuación, mi plan de capacitación incluye el Entity Framework (para trabajar con bases de datos). Habiendo estudiado estas tecnologías, podré escribir completamente varios programas en Windows, ya sea un programa para el data mining, un clicker para las noticias comerciales o un terminal completo para probar estrategias. Decidí omitir el estudio de ASP.NET (para desarrollar aplicaciones web) y, lo más probable, para comenzar, solo obtendré una comprensión básica de ello. Habiendo estudiado cuidadosamente un lenguaje de programación, sus posibilidades en esencia estarán limitadas solo por su imaginación y tiempo libre. (Descubra al Indicador VWAP - Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)

No se olvide de la comprensión de la que hablamos anteriormente. En la programación, y en todas las demás áreas de su vida, esto es muy importante. Por lo tanto, le recomiendo este plan para aprender a programar:

- Arquitectura de la computadora: cómo se almacenan y procesan los datos. Cómo se almacenan los bits, qué son la memoria principal y la masa, cómo se representan los enteros, los números fraccionarios y las cadenas. Cómo funciona el procesador, cómo se ejecuta el programa, cómo interactúa el procesador con otros dispositivos.

- Software: sistemas operativos y redes, algoritmos, comprensión general de lenguajes de programación y tecnologías de desarrollo de software. Qué son los sistemas operativos y cómo están organizados, redes, protocolos de red y seguridad. ¿Qué es un algoritmo, cómo se crean los algoritmos? Historia de los lenguajes de programación, conceptos, implementación del lenguaje. Qué es una OOP, qué son los procesos paralelos. La modularidad, diseño de software, pruebas y métodos de documentación. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)

- Organización de datos: estructuras de datos, estructuras de archivos, estructuras de bases de datos. ¿Qué son matrices, listas, redes, colas? ¿Qué son los archivos de indexación y hash? Qué son las bases de datos, qué son las bases de datos relacionales y orientadas a objetos.

- Máquinas algorítmicas. Reconocimiento de imágenes y razonamiento, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos.

- Después de obtener una imagen general, puede comenzar a aprender el idioma. Para aprender un idioma como mql, no se requiere esta cantidad de conocimiento. Y, en general, en principio, puede aprender cualquier idioma sin todo lo anterior. Pero este conocimiento te dará una comprensión y, por lo tanto, puedes lograr resultados mucho mayores.

- En sí mismo, el conocimiento de un lenguaje de programación no te dará mucho. Después de estudiar C#, no puedo escribir nada sensato hasta que aprenda WPF y trabajo con bases de datos. Para estudiar una base de datos es mejor comenzar con bases de datos relacionales y lenguaje de consulta estructurado SQL. Las bases de datos más comunes son Microsoft SQL Server, Oracle y MySQL. Lo más probable es que no necesite saber nada más sobre la base de datos. Los fondos de cobertura utilizan MySQL con mayor frecuencia, y SQL Server y Oracle son más comunes en la industria bancaria. Si va a construir robots rápidos para el comercio de alta frecuencia, entonces lo mejor es mirar HDF (Hierarchical Data Format) o Kdb+, que fue desarrollado específicamente para el HFT. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)

- Lo que vendrá después, patrones de diseño, el lenguaje UML tampoco será superfluo. Al dominar un lenguaje de programación serio, puede profundizar su conocimiento de conocimientos básicos, como hardware o redes. También puedes aprender otro lenguaje de programación.

Estudia solo lo que necesitas específicamente en este momento. Debería obtener una comprensión básica de todo lo anterior, pero le llevará varios años estudiar en profundidad todo el material propuesto.

Cada lenguaje de programación cumple su propósito específico, incluido el intercambio de información.

Por ejemplo, para escribir robots para HFT, es más común usar C++ o Java, con menos frecuencia C#, así como bases de datos como HDF y Kdb+.

Varios estudios serios, la optimización y el backtesting generalmente se llevan a cabo en Visual Studio (C++, C#, LINQ), MathLab (que fue creado para trabajar con álgebra lineal y operaciones vectoriales y para el cual hay una gran cantidad de complementos para cálculos financieros disponibles actualmente, optimización y otras cosas) o R Studio (y un lenguaje especial R, perfeccionado bajo cálculos estadísticos). Puede usar tanto Java como C++ y Python. A menudo, para estudios más simples, también usan Excel y sus macros (personalmente lo encontré incómodo y algo inusual, aunque a menudo uso Excel en mi trabajo principal, pero a nivel de oficina "todos los días"). (Sepa de los que pocos conocen... GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)

Pero el que más me gusta es MathLab, quizás porque ya tengo experiencia con eso en el pasado. Le diré un poco más sobre este programa: en el programa, por ejemplo, puede crear un algoritmo de alta frecuencia y probarlo. En principio, se puede escribir una estrategia no muy complicada con la ayuda de MathLab, y en el mismo lugar se puede probar, optimizar e incluso evaluar utilizando el método de Monte Carlo, y toda esta acción no llevará más de un par de semanas. El programa incluye las posibilidades de cálculos financieros y estadísticos, visualización de datos de precios y análisis técnico, indicadores integrados, desarrollo y prueba de estrategias comerciales para cualquier dato, incluso por ticks, así como integración con varios otros paquetes analíticos. Estrategias simples, como la intersección de dos indicadores, se escriben literalmente de 10 a 15 líneas. Se pueden tomar las cotizaciones de los archivos de Excel presionando un par de botones. Pero la característica más importante es el trabajo realmente rápido con cálculos de una gran cantidad de datos. Una aplicación compilada (sí, esto también es posible) será comparable en velocidad a la escrita en C++. Sin embargo, muchos métodos conocidos, que comienzan con las estadísticas y terminan con el data mining, ya se han implementado en forma de aplicaciones ya hechas, solo queda hacer clic con el mouse varias veces. El único inconveniente de usar tales métodos es tener que descubrir cómo operará el robot en el terminal MT4. Hay varias opciones: reescribir el código del asesor nuevamente para operar en MT4, usar una estrategia en forma de dll, que se llamará desde el asesor mql4 habitual, enviar los datos de MathLab a un archivo csv, que luego será leído por otro asesor, o DDE: en este caso, los datos se envían entre programas directamente. Y, sin embargo, no importa cuán atractivo sea el trabajo en MathLab, los profesionales lo utilizan con menos frecuencia que el entorno de programación estadística R, que ofrece oportunidades mucho mayores para el análisis y la investigación. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

En cualquier caso, al menos las habilidades de programación básicas, como el conocimiento de mql4, no se pueden evitar. Todo lo que esté encima de esto es opcional solo para aquellos que deciden realizar operaciones serias. Al mismo tiempo, para dominar las habilidades de programación que son suficientes para el trading (y no para trabajar en Microsoft), no es necesario ser especialmente dotado, tener una educación especial o estudios universitarios de matemática. Como también no es necesario tener un conocimiento medio-alto de inglés. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

Por cierto, en mi opinión, el estudio de una lengua extranjera y un lenguaje de programación es muy similar. Al mismo tiempo, aprender un lenguaje de programación es más fácil, ya que cuando se aprende un idioma extranjero, debe poder leer, escribir, entender de oído y hablar bien. Al mismo tiempo, la comprensión auditiva y las habilidades para hablar se consideran las más difíciles. En la programación, de hecho, solo necesita aprender a leer y escribir en ciertas letras y símbolos de acuerdo con la lógica del lenguaje. (Conozca ¿Cómo aplicar la teoría de los ciclos en Forex?)

Cuando ve el código del programa por primera vez, por ejemplo, en C#, se le ocurre un pensamiento: es imposible dominarlo sin educación especial y una predisposición a este tipo de actividad. Pero después de 2 o 3 meses de estudio sistemático de este lenguaje, se llega a la conclusión de que "todo es posible". En general, opino que puedes aprender cualquier cosa, casi todo, con la motivación y la disciplina suficiente. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)

En general, después de estudiar mql4, de acuerdo con mis observaciones, aprender un idioma más serio irá mucho más rápido. En C#, escribí cuatro robots para TSLab literalmente una semana después de comenzar a aprender. En R, dibujé un script simple para un análisis de cotizaciones en solo un par de días. Este es el hecho de que, al saber ya al menos algo de lenguaje de programación, será mucho más fácil seguir estudiando. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)

Seguramente ya tiene una pregunta, qué idioma aprender después de dominar mql. Para hacer esto, simplemente mire la calificación de la mayoría de los idiomas, por ejemplo, para 2016. Hay varias agencias de calificación acreditadas que vale la pena saber.

Calificación de RedMonk

Esta empresa analítica publica regularmente su propio ranking de lenguajes de programación. Se basa en la evaluación de la combinación de popularidad en GitHub, más las discusiones activas en Stack Overflow. De los idiomas que nos interesan: 2º- Java, 4º- Python, 5º- C#, 6º- C++, 9º- lenguaje C, que se usa poco en el comercio algorítmico, 12º - R, 18º - MathLab, 19º - Visual Basic, el idioma en el que puede programar en excel. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

IEEE Spectrum

IEEE Spectrum es una revista publicada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Los expertos de IEEE utilizaron 12 métricas diferentes de 10 fuentes para crear sus clasificaciones. La principal es la búsqueda de resultados para la consulta "nombre del lenguaje de programación" en varias páginas webs populares. También se tienen en cuenta los materiales que se emiten en la emisión de búsqueda de Google, los datos de Google Trends, y las menciones en las redes sociales. Primer lugar- C, segundo- Java, tercero- Python, 4º- C++, 5º- R, 6º - C#. (Sepa qué le espera a la criptomoneda Nexo en 2019 con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio de nexo para el 2019)

TIOBE

La compañía TIOBE Software, que publica su calificación, nota la creciente popularidad del ensamblador. De acuerdo con esta calificación, el idioma ha subido en dos posiciones: del 12º al 10º lugar. Esto se debe al rápido desarrollo de Internet de las cosas. El análisis de datos se basa en los resultados de búsqueda de muchos sistemas, incluyendo Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon y Baidu. Entonces, 1º- Java, 2º- C, 3º- C++, 4º- Python, 5º- C#, 13º- Visual Basic, 16º- MathLab, 17º- R. (Sepa el posible futuro de la criptomoneda Stellar Lumens para el 2019 con Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Stellar Lumens para el 2019)

PYPL

Esta clasificación clasifica la popularidad de un idioma por la cantidad de solicitudes para buscar documentos de idiomas en Google. Y queda así 1º- Java, 2º- Python, 4º- C#, 6º- C++, 7º- C, 9º- R, 11º- MathLab, 14º- Visual Basic.

Hay muchas clasificaciones diferentes y en todas ellas se encuentran los mismos idiomas en diferentes lugares. También hay muchos lenguajes de programación, alrededor de 2,5 mil. Sin embargo, está claro que java en todas las clasificaciones está por delante de C++ y C#, aproximadamente igualmente populares, y R y MathLab están entre los veinte primeros. Por cierto, el lenguaje mql está aproximadamente entre el 50º y 80º lugar, es decir, todavía se encuentra entre los 100 primeros. Entonces, ¿qué idioma elegir? Creo que además de mql, vale la pena aprender C++, C# o Java, más uno de los lenguajes de investigación: R o MathLab. Pero esta es mi visión personal. En general, debemos tratar de hacer algo en un idioma en particular, para poder comparar y luego determinar con qué nos gusta trabajar más. Ya elegí C # para mí mismo, aunque no he descubierto por completo lo que más me gusta: R o MathLab. (Conozca el futuro de la criptomoneda Revain con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Revain para 2019)

5. Tecnología de trading.

Este grupo de conocimiento puede incluir el conocimiento de los terminales y los métodos de negociación, incluido el software, qué es el protocolo de transferencia de datos financieros, qué es la administración de confianza, las señales, las cuentas PAMM y MAMM.

6. Conocimiento sobre las finanzas.

En principio, puede obtener conocimientos muy básicos en esta área. Pero, una vez más, conocer más en profundidad solo contribuirá al éxito. Esto incluye conocimiento sobre dinero, crédito, banca, mercados e intercambios, gestión financiera, inversión y la economía global, y análisis económico. Además, el conocimiento de la contabilidad, los fundamentos de la auditoría y la historia de la economía definitivamente no interferirán. Este conocimiento otorgará inmunidad frente a un mayor número de estafadores en el mercado, permitirá una comprensión más profunda del funcionamiento de los mercados financieros y administrará de manera más efectiva las finanzas personales. (Descubra ¿Cómo operar con éxito las Nóminas No Agrícolas (NonFarm Payrolls)?)

7. Ingeniería de sistemas.

Esto incluye el conocimiento de varios tipos de estrategias (teorías de onda, patrones de velas, teorías fractales, análisis gráfico, por análisis fundamentales, front running, arbitraje de alta velocidad, aprendizaje automático, data mining, estrategias de trading de tendencias y estrategias de contratendencia, etc.), así como los métodos de la investigación de mercado (diverso software especializado). Este conocimiento y experiencia permitirán la construcción, prueba y optimización de varios tipos de sistemas de negociación, herramientas que le permiten probar sus ideas y sistemas de forma rápida y precisa. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

El autodesarrollo es la clave del éxito

Para convertirse en un profesional en su negocio y mantener la profesionalidad en el nivel adecuado, debe evolucionar, mejorar y aprender constantemente nuevos aspectos de su ocupación. Como atleta, que abandona el entrenamiento, pierde su forma, por lo que cualquier profesional que haya dejado de desarrollarse en su especialidad, con el tiempo, pierde las habilidades necesarias. En el caso del trading, la necesidad de desarrollo continuo es más relevante, ya que en esta tarea difícil, el éxito depende directamente del propio trader, de su entrenamiento, del conocimiento acumulado y de la capacidad para actuar de manera más efectiva. Incluso si ha estado operando con éxito durante varios años seguidos, esto no significa que no tenga nada que aprender y no necesite desarrollar más. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Esté "en el tema"

Incluso si usted es un trader experimentado, el estudio de nuevas direcciones, estrategias, nuevos mercados o instrumentos financieros nunca se verá afectado. Seguir constantemente los últimos desarrollos de software y los cambios internos en el mecanismo del trading. No es necesario aplicar este conocimiento en su trading diario, pero para el desarrollo general es muy útil saberlo.

Rodéate de profesionales

Uno de los métodos efectivos de desarrollo personal y profesional es el conocimiento y el apoyo de la comunicación con "compañeros" que tienen intereses comunes con usted e incluso que lo superan en experiencia y profesionalidad.

Leer más y más

La lectura en sí misma conduce a un desarrollo significativo de las capacidades intelectuales y analíticas humanas, que es extremadamente importante para el trader. En este caso, será útil leer libros clásicos sobre comercio, análisis técnico y fundamental, programación, conceptos básicos de economía y finanzas, y literatura de terceros. En cuanto a mí, trato de cumplir con 2 reglas simples: leer libros al menos 4 horas al día (no es tan importante cuánto tiempo se dedica a esto, lo principal es tratar de hacerlo todos los días) y reservar de 2 a 3 horas en un día libre. Para ver videos o seminarios educativos. (Sepa más sobre El mercado Forex en América Latina)

Evolucione de forma integral

Los programas y libros sobre desarrollo personal tienen una eficacia muy alta para mejorar las cualidades personales y profesionales. Ahora, con la ayuda de libros y videos relevantes, uno puede mejorar significativamente las actitudes psicológicas y la disciplina, aumentar la atención y la memoria, y mejorar las capacidades intelectuales. Comience a mejorar sus debilidades y bombee activamente las fortalezas. Todo esto contribuirá al desarrollo integrado del trader y, como resultado, naturalmente tendrá un impacto positivo en sus resultados comerciales. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Planifique sus tareas

La planificación de las tareas diarias, así como los planes comunes a medio y largo plazo, es la base para la alta eficiencia de las personas exitosas. Desarrolle el hábito de grabar constantemente notas y planes en un papel o con la ayuda de programas especializados. Cada noche, haga un plan para el día siguiente, los fines de semana puede aprovechar el tiempo para hacer un plan para la semana y el mes. Agregue nuevas tareas en los elementos anteriores a su agenda, por ejemplo, leer todos los días durante 1 hora, una vez a la semana, ver un video sobre trading, correr o nadar en la piscina cada dos días durante 1 hora, aprender a programar 1 hora todos los días. Puede usar recordatorios en el teléfono o en aplicaciones especializadas para trabajar rápidamente con los planes, así como para realizar las tareas. (Gane dinero comprando las acciones del primer banco de España, el banco Santander, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco Santander)

Practique deporte

El entrenamiento físico ayuda a mejorar la disciplina, la fuerza de voluntad y el compromiso, lo cual es extremadamente importante para el trader. La estabilidad psicológica, apoyada por una buena condición física, aumenta significativamente sus posibilidades de éxito. Todos los días, intenta al menos 30 minutos para dedicar a realizar actividades físicas. Por ejemplo, puedes hacer footing, andar en bicicleta o esquiar, ir a la piscina. Si en algunos de los días no hay oportunidad o tiempo para hacer un entrenamiento, entonces puede hacer flexiones, sentadillas, ejercicios de abdominales. Esto es algo que puede hacer fácilmente en casa en cualquier momento del día. Y no olvides respirar el aire fresco tanto como sea posible. La cabeza en este caso funcionará mucho mejor. (Conozca la diferencia entre Acciones vs CFDs)

Siguiendo estos principios tan simples, mejorará significativamente sus cualidades personales y profesionales, siempre estará en un tono activo saludable y actualizado con todos los eventos necesarios en el mundo del trading. No dejes de desarrollarte y los nuevos logros no te harán esperar.

Tipos de estrategias comerciales

Un sistema o estrategia comercial o de trading es un conjunto de reglas que rigen la ejecución de operaciones de compra y venta destinadas a obtener una ganancia. Debe responder a preguntas tales como cuándo es necesario comprar o vender, si se necesitan órdenes de stop loss y niveles de take profit, qué indicadores se deben observar, etc. Cómo desarrollar su propia estrategia comercial, ya se ha escrito en las páginas de nuestro Blog de Forex. Hablaremos de la clasificación de sistemas en tipos específicos. Al mismo tiempo, omitiré este tipo de sistemas de trading que obviamente son extremadamente difíciles de implementar en el mercado de divisas, por ejemplo, el comercio de la volatilidad o la creación de mercado (market maker). (Gane dinero comprando las acciones del segundo banco de España, el banco BBVA, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco BBVA)

Estrategias tendenciales

Los sistemas de trading tendenciales son un grupo de estrategias basadas en encontrar una salida a los rangos previamente negociados y diseñados para continuar el movimiento. Estas estrategias son las favoritas de muchos traders principiantes y experimentados. Muchos de ustedes han escuchado consejos tales como: "La tendencia es su amiga", "No debe ir en contra del tren", etc. Todo esto se aplica a las estrategias de seguimiento de tendencias. Muchos traders experimentados hablan sobre la importancia de la tendencia en el gráfico. En el trading algorítmico, se pueden crear estrategias de seguimiento de tendencias a partir de las combinaciones más simples de conocidos indicadores de análisis técnico: medias móviles, MACD y otros, hasta los desarrollos econométricos más sofisticados, contando decenas y cientos de variables basadas en decenas y cientos de factores. Uno de los tipos de sistemas comerciales más populares y rentables que existen en la actualidad. La primera mención de este tipo de comercio se puede encontrar en los libros de principios del siglo XX. Incluso entonces, los scalpers más astutos entendieron que mantener una posición en movimiento a grandes intervalos proporciona grandes ventajas. Los traders que aplican una estrategia de seguimiento de tendencias no buscan predecir niveles de precios específicos. Hay cientos de variedades de tales estrategias. Aunque todos tienen algo en común, en ellos solo se compran o/y venden aproximadamente en un solo lugar e intentan maximizar la retención de una posición sin salir de ella. La entrada clásica para un sistema de trading de tendencia es la ruptura del máximo o mínimo por un tiempo determinado. Ellos simplemente saltan a la tendencia, al usar sus reglas determinan que la tendencia está establecida y continúan. Estos operadores ingresan al mercado después de que haya surgido una tendencia, y apuestan a que durará mucho tiempo. Cuando el mercado gira, los operadores pueden salir de la posición y esperar hasta que se establezca nuevamente la dirección del movimiento deseada. Una característica distintiva de este tipo de estrategia en la mayoría de los casos es la falta de salida para un nivel dado de ganancia. Casi siempre hay un stop loss flotante. Los sistemas de negociación de este tipo intentan estar en la transacción el mayor tiempo posible, en el supuesto de que el movimiento continuará. Lo que más llama la atención en estos sistemas de trading es exactamente saber la salida de la posición. Es posible que la mayoría de las transacciones no sean rentables, pero gracias a la regla de "recortar pérdidas y dejar que las ganancias crezcan", la estrategia general puede ser rentable. Es debido a la gran cantidad de varias, y a veces no pocas, pequeñas pérdidas y, en consecuencia, a unos drawdowns prolongados, de acuerdo con las estrategias de tendencia, es tan difícil de operar psicológicamente. Operar con la tendencia es más efectivo para mercados tranquilos (con una volatilidad relativamente baja) y en tendencias. (Elija a un bróker dependiendo de sus necesidades de tarding en nuestra sección ¿Qué tipo de trader busca?)

Estrategia contra-tendenciales o retorno la media

Los sistemas de trading contra-tendenciales, también conocidos como estrategias de reversión o retorno a la media, son algoritmos de trading diseñados para regresar a la media. Si sigue los cánones de los sistemas contra-tendenciales compraremos cuando el precio muestre valores extremadamente bajos. Y en consecuencia, venderemos cuando suban los precios. La salida de la estrategia a menudo se encuentra a una distancia difícil de la entrada. Muy a menudo, este tipo de estrategias son utilizadas en marcos temporales más bajos. Los representantes típicos de este tipo de estrategia son los scalpers nocturnos. (Anticípese antes que todo el mundo y gane mucho dinero sabiendo ¿Por qué el Bitcoin Cash superará al Bitcoin?)

Front-running

El front-running (traducido del inglés signifca algo así como "corriendo para adelante") es un grupo de sistemas comerciales que explota la velocidad desigual de la distribución de información. En su mayor parte se utiliza para operar en las bolsas mundiales. La estrategia es que el algoritmo analiza la densidad del Level II y, en los momentos de sesgo de densidad, realiza ciertas acciones. Por ejemplo, se presenta una orden para una compra alrededor del borde del libro de órdenes, si en este momento hay muy pocas solicitudes de órdenes de venta o el número de solicitudes para compra ha aumentado considerablemente. También se puede implementar para el mercado de divisas, pero, por supuesto, no a través del terminal MetaTrader, sino cuando se conecta directamente al proveedor de liquidez, utilizando la API del proveedor. Como regla, tales estrategias están estrechamente relacionadas con el concepto de HFT. Todavía no he tenido tiempo de probar este tipo de estrategia (aún no ha madurado lo suficiente para ello), pero ciertamente puedo decir que tomará bastante tiempo de desarrollo. (Si no sabe aún bien lo que es una criptodivisa, le recomendamos que lea nuestro artículo La criptodivisa)

Estrategias de arbitraje

Esta es la segunda manera más fácil de ganar dinero en los mercados financieros. Hay un gran número de áreas de arbitraje. Una opción bastante simple es el arbitraje temporal. Con este tipo de negociación, de hecho, operamos un instrumento determinado en un lugar con cotizaciones retrasadas, centrándonos en un determinado estándar. Por ejemplo, tomamos cotizaciones de un proveedor como LMAX, que no tiene retrasos en las cotizaciones, y buscamos un corredor que tenga demoras en las cotizaciones. Como norma, tales retrasos se manifiestan en movimientos repentinos, como noticias, por ejemplo. En este caso, el tipo de cuenta para dicho arbitraje debe ser normal, es decir, estándar para evitar un gran deslizamiento. En general, la mayoría de las veces, este tipo de estrategia no funciona mucho, aunque funciona: debe encontrar al bróker “correcto” e incluso puede retirar las ganancias robadas del asesor. Esta es una tarea muy difícil. Aunque la ventaja de este tipo de arbitraje es obvia, casi no hay riesgo en la cuenta, porque sabemos de antemano a dónde irá el precio. Por lo tanto, podemos abrir toda la empanada. Las herramientas estándar de mql son bastante difíciles de lograr la velocidad de análisis de datos requerida, por lo que sin el conocimiento de un lenguaje de programación serio no se puede hacer. (Gane dinero con el Bitcoin leyendo nuestro artículo ¿Cómo operar de forma simple el Bitcoin en Forex?)

La opción de arbitraje más simple y primitiva es el arbitraje espacial. Con este tipo de negociación, de hecho, operamos un instrumento en diferentes lugares. Es decir, compramos en un lugar a un precio bajo e inmediatamente vendemos en otro lugar a otro precio más alto. Actualmente, no se encuentran lugares de compraventa de divisas para este tipo de comercio.

El siguiente tipo de arbitraje es estadístico. En el entorno profesional del mundo financiero, el término "arbitraje estadístico" se puede utilizar en diversos contextos. Si con el arbitraje clásico, mencionado anteriormente, el riesgo en una transacción se reduce a casi cero, ya que la compra y venta de un instrumento se realiza al mismo tiempo, solo a precios diferentes, luego en el arbitraje estadístico se negocian dos instrumentos diferentes. El arbitraje estadístico puede verse como una estrategia comercial que incluye sistemas de comercio automatizados, métodos de procesamiento estadístico y datamining. El progenitor se considera un simple comercio de pares. Al mismo tiempo, se compilaron un par de divisas similares en la racionalidad del mercado de todos los instrumentos. En ese momento, cuando una de las monedas del par comienza a moverse significativamente y la segunda no tiene tiempo, se realiza una compra o venta. Este sistema le permite minimizar los riesgos, es decir, la cobertura. En otras palabras, se utiliza el comercio compensado o la reversión a la media. Para crear una alta diversificación, se reclutan un gran número de parejas, que reciben una cartera de docenas de herramientas. Además, algunos de ellos son largos y otros cortos. A esto le sigue un estricto control y contabilidad para eliminar varios factores de riesgo. El proceso de construcción de un paquete puede ser diferente, por ejemplo, mediante una calificación. Este proceso se llama "puntuación" o scoring. El arbitraje estadístico tiene sus propios riesgos asociados con eventos poco probables pero posibles. En cualquier período de tiempo finito, puede ocurrir un cierto hecho, causando pérdidas a corto plazo. Si superan la liquidez actualmente disponible para el trader, puede producirse una pérdida del depósito. También hay fallos en los propios modelos de arbitraje estadístico. Hay ciertos factores que el modelo no tiene en cuenta, considerándolos irrelevantes. Pero en algunos casos pueden ser de gran importancia para el movimiento de los precios en el mercado. Otro punto de riesgo es la falsa relación estadística basada en la construcción del modelo. Este tipo de arbitraje está muy extendido en los mercados financieros. Normalmente, el mercado de divisas es un arbitraje de tres patas, es decir, generalmente se negocian tres monedas (por ejemplo, eurjpy y usdjpy - eur, usd y jpy). En general, esta cosa me parece bastante dudosa. Aunque no lo comprobé yo mismo, pero en mi opinión, hay dos razones por las que tales sistemas funcionarán mal. El primero es el costo de la transacción. Cuando ingresamos a una posición, pagamos un spread por ella (y algunos brókers también tienen una comisión). Cuantas más patas tenga un arbitraje, mayor será el valor de la transacción. La segunda razón es el deslizamiento, que lograrán lo que no logró el spread. Es posible, si establece un deslizamiento igual a 1 al enviar órdenes, y también cancelar las transacciones cuando se excede el spread y va directamente a los proveedores de liquidez, tal sistema funcionará. Pero, en cualquier caso, no se puede esperar un beneficio significativo, porque los beneficios de las transacciones son insignificantes y no valen el tiempo y el esfuerzo invertidos en desarrollar dicho sistema. 

HFT

Los sistemas de negociación de alta frecuencia son estrategias utilizadas en la negociación algorítmica con un horizonte de mantener una posición de unas pocas fracciones de segundo. Para utilizar estas estrategias y llamarse HFT, existen algunas restricciones para el equipo utilizado y una serie de otros requisitos: solo son operaciones algorítmicas, se necesita un software completo, buenos canales de comunicación y acceso directo a proveedores de liquidez. La mayoría de las estrategias para el comercio de alta frecuencia son las mismas que para el comercio convencional (tendencia, contra tendencia, arbitraje). Se considera que el HFT es el tipo de sistema comercial más rentable. El mercado de divisas se considera lento en comparación con las bolsas. Especialmente desde el punto de vista de los traders minoristas de Forex, para quienes la competencia real durante el tiempo de ejecución suele ser muy limitada. En general, los proveedores de liquidez comercian con la creación de mercados de alta frecuencia. Pero para que un operador ordinario se beneficie con éxito de tales algoritmos, definitivamente es necesario utilizar la API del proveedor y el VPS en sus inmediaciones. Sin embargo, el HFT en Forex sigue siendo una dirección muy rentable.

Aprendizaje automático

Ahora es una de las tendencias de moda. Para el análisis de mercados se utilizaron herramientas matemáticas, estadísticas y lógicas. Con su ayuda, es posible crear hipótesis que se pueden probar (por ejemplo, en datos históricos). El proceso de aprendizaje automático consta de varios pasos, desde la selección de herramientas matemáticas y de software, datos de entrada, hasta la generación de predicciones y la optimización de su precisión. No es posible usar solo esta herramienta para crear una estrategia realmente efectiva, pero el uso de aprendizaje automático y datos históricos le permite crear estrategias que generarán un cierto ingreso.

Algoritmos genéticos

Hay una serie de algoritmos de búsqueda, uno de los cuales es genético. Se utiliza para resolver problemas complejos, en los casos en que la relación exacta entre los elementos involucrados es desconocida y puede que no exista en principio. La tarea se formaliza para que su solución pueda codificarse en forma de un vector de genes ("genotipo"), donde cada gen puede representar un bit, un número u otro objeto. Además, se crea aleatoriamente un conjunto de genotipos de la "población" inicial, que se estiman mediante una función de aptitud especial. Como resultado, a cada genotipo se le asigna el valor de "aptitud": determina qué tan bien resuelve el problema.

Análisis fundamental

La ciencia de las finanzas está en constante evolución y encuentra formas de predecir de alguna manera el valor de las empresas, los bienes y cualquier otro activo, basándose en datos objetivos. Por ejemplo, los informes del estado a un analista competente pueden decir cómo se desarrollará la situación con una u otra moneda. Los procesos de investigación y la predicción de costos se basan en estos datos, lo que ocupa a las mejores mentes del planeta. Para la investigación en el campo de la economía y las finanzas se otorgan regularmente premios Nobel. En general, el análisis fundamental es bueno. Actualmente, muchos operadores algorítmicos están trabajando en el desarrollo de sistemas de análisis e interpretación de noticias para resaltar la información sobre la base de la cual un robot comercial podría realizar transacciones. Para recibir noticias, se utilizan varios servicios, por ejemplo, GoogleTrends, que muestra la popularidad de una consulta de búsqueda. Los algoritmos también analizan las noticias. Para crear incluso tipos simples de tales algoritmos, no tendrá suficiente con tan solo los conocimientos de mql, aunque no es difícil desarrollar un sistema simple de este tipo. Por ejemplo, puede analizar la pestaña del terminal de "noticias" para ver algunos desencadenantes del lanzamiento de noticias importantes y comparar las estadísticas. Si un determinado índice salió más alto de lo esperado, compramos, y si salió más bajo de lo esperado, vendemos. Es un ejemplo bastante grosero, pero puede funcionar después de algunas investigaciones.

Data Mining

El data mining es el proceso de descubrir una interpretación del conocimiento necesaria previamente desconocida, no trivial, prácticamente útil y accesible necesaria para tomar decisiones en diversas esferas de la actividad humana en datos sin procesar. El propósito de la búsqueda de patrones es presentar los datos en una forma que refleje los procesos deseados. La construcción de modelos de pronóstico también es el objetivo de encontrar patrones. Los resultados del Data Mining dependen en gran medida del nivel de preparación de datos y no de las "maravillosas posibilidades" de un determinado algoritmo o conjunto de algoritmos. Alrededor del 75% del trabajo en Data Mining es recopilación de datos, que se realiza antes de que se inicien las herramientas. Hay muchos algoritmos diferentes utilizados en la minería. Un ejemplo de un programa extremadamente simple que utiliza esta tecnología es el Stock Pattern Viewer. Este es un programa simple en el que puede descargar cotizaciones y encontrar ciertos patrones de velas japonesas (no solo patrones de velas japonesas), después del cual ocurre una reacción de mercado determinada.

Por ejemplo, para encontrar un patrón, después del cual, para tres velas, el mercado creció 2 000 veces y solo 200 veces cayó. Después de eso, los patrones encontrados se incorporan en los algoritmos de los robots comerciales y se negocian con éxito (o no).

Programación

Ya hemos determinado qué lenguajes de programación son mejores de usar para resolver diferentes tareas y qué temas relacionados con la programación deben estudiarse. Ahora vamos a hablar más sobre la programación en general.

En general, no hay restricciones para la capacidad de una persona para aprender un lenguaje de programación. Hice una analogía con el estudio de una lengua extranjera. Pero todo esto es muy necesario para que las personas puedan hablarse entre sí, y para que una persona pueda hablar o, mejor dicho, interaccionar con un automóvil. Este es un proceso completamente natural para la mayoría de las personas en el planeta. Sin embargo, hay algunas habilidades básicas que te ayudarán a aprender uno o más lenguajes de programación más rápidamente. Estos incluyen: inglés, el método touch typing, la disciplina, los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de computadoras y sistemas operativos, la capacidad de lidiar con el trabajo de nuevas aplicaciones y, por supuesto, IQ. Pero lo primero es lo primero.

¿Por qué necesitas inglés?

El hecho es que la mayoría de la documentación técnica está escrita en inglés. La mayoría de la información, incluidas noticias y artículos interesantes, también se encuentran en recursos en inglés. Por cierto, la mayor parte de la información seria sobre el comercio algorítmico se encuentra en páginas webs de habla inglesa y en la literatura mayormente nos encontramos con el inglés. Sin embargo, para aprender mql, no se requiere el inglés. Es útil si desea elevarse por encima del nivel base.

Sistemas de control de versiones

Cuando desarrollas un algoritmo complejo, a menudo aparecen 100500 versiones diferentes. ¿Cómo puede no confundirse en una cantidad tan grande de archivos casi idénticos? Esto le ayudará un sistema de control de versiones.

Touch typing

Sentado en la computadora durante unas diez horas y sacudiendo mi cabeza del teclado al monitor, uno se da cuenta de que incluso un poco más y la cabeza se caerá. La capacidad de escribir texto a ciegas ayuda a centrarse mejor en la tarea y también ahorra mucho tiempo.

Ya hablé sobre otras habilidades arriba, por lo tanto, no las repetiré. Como puede ver, prácticamente cualquier persona puede dominar la programación si existe la motivación y la disciplina necesarias. Y obtener una u otra habilidad tampoco es difícil, es bastante sistemático, todos los días, asignar al menos una hora de clase.

Conclusión

Por lo tanto, de acuerdo con la información proporcionada hoy, creo que es bastante posible armar una imagen bastante holística, aunque superficial, del conocimiento del comercio algorítmico. Ahora ya sabes qué es el trading algorítmico y qué están haciendo allí. Espero haberle proporcionado pruebas suficientes para justificar este enfoque de trading, los índices de fuentes autorizadas y los argumentos sobre por qué el trader de algoritmos promedio todavía tiene todas las posibilidades de obtener un ingreso decente con su oficio. También traté de evaluar exhaustivamente todos los pros y los contras de ambos enfoques, del comercio manual y del algorítmico, aunque no estoy seguro de haberlo hecho bien debido al posible "sesgo" de mis conclusiones.

Pero, creo que muchos estarán de acuerdo con mis conclusiones sobre qué tareas encomendar a la computadora, y qué personas sacarán las conclusiones correctas sobre la dirección en la que “cavar”, para que otros operadores no se pongan en pie. Además, espero, mostré lo importante que es estar atento al problema de comprar robots comerciales, así como a una comprensión crítica de toda la información que le llega, y también disipé sus ideas probablemente no muy correctas de lo que le espera en el camino del trading algorítmico. Se debe dedicar tiempo a esto y cómo aumentar las posibilidades de minimizar errores en la capacitación y el tiempo empleado en ello. Y eso, personalmente, me parece lo más valioso, traté de formar el vector óptimo de entrenamiento en una disciplina como la negociación algorítmica, informándole sobre las áreas de conocimiento que forman el éxito del comerciante algorítmico.

También di una idea de la diversidad de tipos de sistemas de comercio algorítmico, uno o varios de los cuales, espero, en un futuro próximo complacerán a quienes sin duda hayan podido llegar hasta el final en este extenso y denso artículo que me ha quedado, pero espero que sea bastante entretenido para leerlo completamente. Todo el material que les he expuesto aquí de manera “resumida” me convenció para crear mi propio sistema de trading algorítmico.

Para finalizar este completo artículo, os dejamos con un vídeo donde podrá conocer las diferencias que existen entre el trading algorítmico (robots) y de alta frecuencia. Han habido muchas preguntas sobre este tema y queremos que conozcan los beneficios y complicaciones que cada uno tiene, para que se les facilite la manera de operar en el mercado. Profundizaremos sobre los modos operandi de cada uno, y sobre las transacciones que hacen y como lo hacen. Además de darles ejemplos sobre las operaciones de cada uno.

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Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.
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